| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 绪论 | 第9-15页 |
| 0.1 期权定价理论的发展及其现状 | 第9-11页 |
| 0.2 彩虹期权定价理论的发展 | 第11-12页 |
| 0.3 选择期权定价理论的发展 | 第12-13页 |
| 0.4 本文的结构安排 | 第13-15页 |
| 第一章 预备知识 | 第15-19页 |
| 1.1 期权的保险精算价格 | 第15-16页 |
| 1.2 布朗运动 | 第16-17页 |
| 1.3 泊松过程 | 第17-19页 |
| 第二章 基于跳扩散过程的彩虹期权定价 | 第19-27页 |
| 2.1 模型假设及基本引理 | 第19-22页 |
| 2.2 主要结果 | 第22-27页 |
| 第三章 基于Vasicek利率的O-U过程的彩虹期权定价 | 第27-35页 |
| 3.1 模型假设及基本引理 | 第27-29页 |
| 3.2 主要结果 | 第29-35页 |
| 第四章 基于Vasicek利率的O-U过程的选择期权定价 | 第35-41页 |
| 4.1 模型假设及基本引理 | 第35-37页 |
| 4.2 标准欧式期权的定价 | 第37-38页 |
| 4.3 选择期权的定价 | 第38-41页 |
| 第五章 结论 | 第41-43页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第41页 |
| 5.2 进一步研究的问题 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第48页 |