我国银行业经营风险增量与货币政策关系的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4 研究内容、方法与安排 | 第14-15页 |
| 1.5 创新与不足 | 第15页 |
| 1.6 本章小结 | 第15-18页 |
| 第2章 货币政策体系里的银行职责与风险 | 第18-28页 |
| 2.1 货币政策:目标、工具与操作 | 第18-21页 |
| 2.1.1 货币政策目标 | 第18-19页 |
| 2.1.2 货币政策工具 | 第19-21页 |
| 2.1.3 货币政策操作 | 第21页 |
| 2.2 货币政策影响银行风险的机制 | 第21-23页 |
| 2.2.1 预期管理影响银行风险的机制 | 第21-22页 |
| 2.2.2 利率调整影响银行风险的机制 | 第22-23页 |
| 2.3 银行风险与货币政策关系建模 | 第23-27页 |
| 2.3.1 计算银行风险水平 | 第24-25页 |
| 2.3.2 货币政策体系因子 | 第25-26页 |
| 2.3.3 国家制度因子 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 统计模型介绍 | 第28-40页 |
| 3.1 经典线性回归模型假设及问题检验 | 第28-32页 |
| 3.1.1 多重共线性检验 | 第29-30页 |
| 3.1.2 异方差性与检验 | 第30-31页 |
| 3.1.3 自相关 | 第31-32页 |
| 3.2 异方差性和自相关的处理方法 | 第32-34页 |
| 3.3 时间序列的平稳性检验方法介绍 | 第34-36页 |
| 3.3.1 图形检验法 | 第34-35页 |
| 3.3.2 单位根检验法 | 第35-36页 |
| 3.4 条件异方差性检验与建模 | 第36-38页 |
| 3.4.1 ARCH模型 | 第36-37页 |
| 3.4.2 TGARCH-M(1,1)模型建立 | 第37-38页 |
| 3.5 本章小结 | 第38-40页 |
| 第4章 银行风险水平与货币政策关系的实证研究 | 第40-54页 |
| 4.1 多元线性回归及问题检验 | 第40-46页 |
| 4.1.1 多重共线性检验 | 第42-43页 |
| 4.1.2 异方差检验 | 第43-44页 |
| 4.1.3 自相关检验 | 第44-46页 |
| 4.2 处理异方差性和自相关 | 第46-47页 |
| 4.3 银行风险与货币政策的时间序列分析 | 第47-52页 |
| 4.3.1 加权风险比率平稳性检验 | 第47-48页 |
| 4.3.2 ARCH LM检验 | 第48-49页 |
| 4.3.3 TGARCH-M(1,1)分析 | 第49-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 研究结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
