金融摩擦、银行期限错配与宏观信贷政策
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容和研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路和文章结构 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 宏观审慎政策文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 国外相关研究 | 第15-17页 |
| 2.1.2 国内相关研究 | 第17-18页 |
| 2.2 期限错配文献综述 | 第18-21页 |
| 2.2.1 国外相关研究 | 第18-20页 |
| 2.2.2 国内相关研究 | 第20-21页 |
| 2.3 文献评价 | 第21-22页 |
| 3 我国银行期限错配现状 | 第22-28页 |
| 3.1 LMI算法及指标构建 | 第22-23页 |
| 3.2 指数计算权重取值 | 第23-24页 |
| 3.3 我国银行业流动性错配指数的计算分析 | 第24-28页 |
| 4 动态随机一般均衡模模型的构建 | 第28-44页 |
| 4.1 家庭部门 | 第28-30页 |
| 4.2 中间产品生产商 | 第30-33页 |
| 4.3 零售商部门 | 第33-35页 |
| 4.4 银行部门 | 第35-39页 |
| 4.4.1 银行的资产负债表 | 第36-37页 |
| 4.4.2 代理问题 | 第37-39页 |
| 4.5 政府部门 | 第39-41页 |
| 4.6 资本生产商 | 第41-42页 |
| 4.7 市场出清条件 | 第42-44页 |
| 5 参数校准 | 第44-46页 |
| 5.1 模型选用的数据来源 | 第44页 |
| 5.2 模型参数校准 | 第44-46页 |
| 6 政策模拟分析 | 第46-60页 |
| 6.1 信贷政策效果分析 | 第46-53页 |
| 6.1.1 技术冲击模拟分析 | 第46-49页 |
| 6.1.2 紧缩性货币政策模拟分析 | 第49-53页 |
| 6.2 有无期限错配对政策效果对比分析 | 第53-60页 |
| 6.2.1 紧缩性货币政策冲击模拟分析 | 第53-56页 |
| 6.2.2 政府支出冲击下的模拟分析 | 第56-60页 |
| 7 结论和政策建议 | 第60-63页 |
| 7.1 结论 | 第60-61页 |
| 7.2 政策建议 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
