| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第7-9页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第7-8页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容,框架结构及论文创新点 | 第9-10页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第9页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第9页 |
| 1.3.3 创新点 | 第9-10页 |
| 第2章 COPULA、GARCH模型相关性分析及风险测度简介 | 第10-15页 |
| 2.1 Copula理论 | 第10-13页 |
| 2.1.1 尾部相关系数 | 第10页 |
| 2.1.2 常用二元Copula函数与相关性分析 | 第10-11页 |
| 2.1.3 混合Copula模型建立和参数估计 | 第11-13页 |
| 2.2 波动溢出效应的研究方法 | 第13-14页 |
| 2.2.1 ARCH模型 | 第13页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第13页 |
| 2.2.3 VAR-DCC-MVGARCH模型 | 第13-14页 |
| 2.3 几何布朗运动假设下VaR风险测度方法 | 第14-15页 |
| 第3章 实证分析 | 第15-28页 |
| 3.1 样本的选择及收益率的统计特征 | 第15-18页 |
| 3.2 汇率相依的Copula模型 | 第18-20页 |
| 3.3 汇率与股票市场关系 | 第20-26页 |
| 3.4 中美股市间回报率波动相关性 | 第26-27页 |
| 3.5 VaR值计算与上证综合指数风险评估 | 第27-28页 |
| 第4章 研究结论与展望 | 第28-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 附录 | 第33-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |