几乎随机占优方法下中国股票与基金投资业绩的比较研究
| 中文摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究目标与研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第13-15页 |
| 1.4 研究内容与篇章结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 决策规则 | 第17-23页 |
| 2.1 经典决策规则 | 第17-20页 |
| 2.1.1 均值-方差理论 | 第17-18页 |
| 2.1.2 下坡风险调整理论 | 第18-19页 |
| 2.1.3 随机占优理论 | 第19-20页 |
| 2.2 几乎随机占优理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 一阶几乎随机占优 | 第20-21页 |
| 2.2.2 二阶几乎随机占优 | 第21-23页 |
| 第三章 数据说明与预处理 | 第23-27页 |
| 3.1 数据来源及分段处理 | 第23-24页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第23页 |
| 3.1.2 数据分段处理 | 第23-24页 |
| 3.2 基本统计量检验 | 第24-27页 |
| 第四章 经典业绩测度和防操纵业绩测度 | 第27-32页 |
| 4.1 经典业绩测度实证 | 第27-28页 |
| 4.1.1 样本数据整体研究 | 第27页 |
| 4.1.2 阶段性数据内研究 | 第27-28页 |
| 4.2 防操纵业绩测度方法实证 | 第28-32页 |
| 4.2.1 样本数据整体研究 | 第28-29页 |
| 4.2.2 阶段性数据内研究 | 第29-32页 |
| 第五章 下坡风险调整业绩测度方法 | 第32-36页 |
| 5.1 下坡风险调整业绩测度介绍 | 第32页 |
| 5.2 下坡风险调整业绩测度实证 | 第32-36页 |
| 5.2.1 样本数据整体研究 | 第32-34页 |
| 5.2.2 阶段性数据内研究 | 第34-36页 |
| 第六章 随机占优业绩测度 | 第36-47页 |
| 6.1 经典随机占优实证 | 第36-37页 |
| 6.2 几乎随机占优实证 | 第37-47页 |
| 6.2.1 一阶几乎随机占优实证 | 第37-39页 |
| 6.2.2 二阶几乎随机占优实证 | 第39-47页 |
| 第七章 对比分析和结论 | 第47-51页 |
| 7.1 对比分析 | 第47-48页 |
| 7.2 结论 | 第48-49页 |
| 7.2.1 传统方法和下坡风险方法 | 第48-49页 |
| 7.2.2 几乎随机占优方法 | 第49页 |
| 7.3 不足、后续和展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 在校期间发表的论文、科研成果等 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
