基于GARCH-CVaR模型的人民币汇率风险测度研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献简评 | 第14页 |
| 1.3 研究方法、内容与技术路线 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-18页 |
| 第2章 汇率风险的相关理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1 汇率风险的定义及其分类 | 第18-19页 |
| 2.1.1 汇率风险的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 汇率风险的分类 | 第18-19页 |
| 2.2 汇率风险的影响因素 | 第19-21页 |
| 2.3 汇率风险的测度方法 | 第21-25页 |
| 2.3.1 传统风险测度方法 | 第21-22页 |
| 2.3.2 VaR风险测度方法 | 第22-23页 |
| 2.3.3 CVaR风险测度方法 | 第23-25页 |
| 第3章 人民币汇率风险测度研究设计 | 第25-31页 |
| 3.1 样本选取与数据来源 | 第25页 |
| 3.2 汇率风险测度模型设计 | 第25-31页 |
| 3.2.1 金融时间序列的波动特征 | 第25-27页 |
| 3.2.2 基于GARCH族模型的波动率计算 | 第27-29页 |
| 3.2.3 GARCH-VaR模型构建 | 第29-30页 |
| 3.2.4 GARCH-CVaR模型构建 | 第30-31页 |
| 第4章 实证结果与分析 | 第31-45页 |
| 4.1 统计特征分析与检验 | 第31-37页 |
| 4.1.1 统计特征分析 | 第31-33页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第33-35页 |
| 4.1.3 自相关性检验 | 第35-36页 |
| 4.1.4 ARCH效应检验 | 第36-37页 |
| 4.2 GARCH和EGARCH模型参数估计 | 第37-38页 |
| 4.3 VaR的计算和检验 | 第38-41页 |
| 4.3.1 计算VaR数值 | 第38-40页 |
| 4.3.2 基于失败率的VaR检验 | 第40-41页 |
| 4.4 CVaR的计算及与VaR的比较 | 第41-45页 |
| 4.4.1 CVaR值与VaR值的比较 | 第41-42页 |
| 4.4.2 VaR失效时CVaR的有效性检验 | 第42-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第50页 |
