配对交易在我国股票市场上的实证研究--以上下游企业股票为配对对象
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的和创新 | 第11-12页 |
| 1.3 研究路线 | 第12-13页 |
| 第二章 国内外文献回顾 | 第13-18页 |
| 2.1 上下游企业研究回顾 | 第13-14页 |
| 2.2 配对交易研究回顾 | 第14-17页 |
| 2.2.1 选择股票池 | 第15页 |
| 2.2.2 筛选股票池 | 第15-16页 |
| 2.2.3 设置交易信号 | 第16-17页 |
| 2.3 上下游分类在配对交易中的运用论文回顾 | 第17-18页 |
| 第三章 配对交易策略具体实施方案 | 第18-31页 |
| 3.1 配对交易 | 第18-27页 |
| 3.1.1 选择股票池 | 第18页 |
| 3.1.2 筛选股票池 | 第18-25页 |
| 3.1.2.1 相关性检验 | 第19-20页 |
| 3.1.2.2 平稳性检验 | 第20-22页 |
| 3.1.2.3 协整检验 | 第22-25页 |
| 3.1.3 设置交易信号 | 第25-27页 |
| 3.2 融资融券 | 第27-28页 |
| 3.2.1 概念 | 第27页 |
| 3.2.2 特点 | 第27-28页 |
| 3.2.3 融资融券交易模式 | 第28页 |
| 3.3 交易策略评价指标 | 第28-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 配对交易策略在中国市场的实证研究 | 第31-54页 |
| 4.1 数据处理 | 第31-33页 |
| 4.2 日数据 | 第33页 |
| 4.3 日数据样本内 | 第33-41页 |
| 4.3.1 相关性检验 | 第33-35页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第35-37页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第37-38页 |
| 4.3.4 交易模拟 | 第38-41页 |
| 4.4 日数据样本外 | 第41-42页 |
| 4.5 日数据实证结果总结 | 第42-44页 |
| 4.6 高频数据 | 第44-45页 |
| 4.7 高频数据样本内 | 第45-51页 |
| 4.7.1 相关性检验 | 第45-47页 |
| 4.7.2 单位根检验 | 第47页 |
| 4.7.3 协整检验 | 第47-48页 |
| 4.7.4 交易模拟 | 第48-51页 |
| 4.8 高频数据样本外 | 第51-52页 |
| 4.9 高频数据实证结果总结 | 第52-54页 |
| 第五章 结论 | 第54-56页 |
| 5.1 论文总结 | 第54-55页 |
| 5.2 论文不足和展望 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-64页 |
