| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| §1.1 引言 | 第12页 |
| §1.2 股票波动性研究 | 第12-13页 |
| §1.3 研究内容及意义 | 第13-14页 |
| §1.4 创新与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 关于A股市场产生后阶段性剧烈波动的总结 | 第15-18页 |
| §2.1 艾略特波浪理论 | 第15-16页 |
| §2.2 A股市场两次完整的艾略特波动周期 | 第16-17页 |
| §2.3 重大异常波动事件 | 第17-18页 |
| 第三章 基于聚类分析理论的股票波动类型研究 | 第18-30页 |
| §3.1 聚类分析基础知识 | 第18-22页 |
| §3.1.1 Q型聚类的距离 | 第19-20页 |
| §3.1.2 相关分析与回归分析 | 第20-22页 |
| §3.2 关于2015年股灾后上证50股票的波动研究 | 第22-28页 |
| §3.2.1 问题背景 | 第22-25页 |
| §3.2.2 数据分析 | 第25-28页 |
| §3.3 模型改进 | 第28-30页 |
| §3.3.1 定义 | 第28-29页 |
| §3.3.2 方法阐述 | 第29页 |
| §3.3.3 影响因素 | 第29-30页 |
| §3.3.4 评价 | 第30页 |
| 第四章 基于ARMA模型的股票波动趋势研究 | 第30-49页 |
| §4.1 基础知识 | 第30-32页 |
| §4.2 ARMA模型相关理论 | 第32-42页 |
| §4.2.1 AR模型 | 第32-34页 |
| §4.2.2 MA模型 | 第34-36页 |
| §4.2.3 ARMA模型 | 第36-39页 |
| §4.2.4 回归与ARMA组合模型 | 第39-40页 |
| §4.2.5 模型检验 | 第40-42页 |
| §4.3 基于ARMA模型的实证研究 | 第42-49页 |
| §4.3.1 关于大盘一字走势的分析 | 第42-46页 |
| §4.3.2 关于新股波动分析 | 第46-49页 |
| 第五章 总结 | 第49-52页 |
| §5.1 工作总结 | 第49-50页 |
| §5.2 市场环境总结分析 | 第50页 |
| §5.3 措施总结 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 学位文评阅及答辩情况表 | 第56页 |