| 中文摘要 | 第10-14页 |
| 英文摘要 | 第14-19页 |
| 第一章 引言 | 第20-38页 |
| 1.1 选题背景、问题提出与研究意义 | 第20-27页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第20-25页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第25-26页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第26-27页 |
| 1.2 主要概念界定 | 第27-33页 |
| 1.2.1 基金与证券投资基金 | 第27-30页 |
| 1.2.2 基金与基金管理公司 | 第30-32页 |
| 1.2.3 基金收益、基金绩效与基金管理公司的收益 | 第32-33页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第33-35页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第33-34页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第34-35页 |
| 1.4 主要的创新与不足之处 | 第35-36页 |
| 1.4.1 本文的创新之处 | 第35-36页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第36页 |
| 1.5 本文的结构框架 | 第36-38页 |
| 第二章 文献综述 | 第38-61页 |
| 2.1 对证券投资基金绩效评价的研究 | 第38-44页 |
| 2.1.1 证券投资基金绩效评价指标和评价方法 | 第39-41页 |
| 2.1.2 对证券投资基金绩效的实证研究 | 第41-44页 |
| 2.2 对基金管理公司和基金经理影响基金绩效的研究 | 第44-58页 |
| 2.2.1 基金管理公司特征对基金绩效影响的研究 | 第44-49页 |
| 2.2.2 基金经理特征对基金绩效影响的研究 | 第49-54页 |
| 2.2.3 基金特征对基金绩效影响的研究 | 第54-58页 |
| 2.3 简要评述与本章小结 | 第58-61页 |
| 第三章 中国基金管理公司特征的总体描述 | 第61-92页 |
| 3.1 中国基金管理公司特征的总体描述 | 第62-83页 |
| 3.1.1 基金管理公司总体特征的描述 | 第62-74页 |
| 3.1.2 基金管理公司的个体特征:以"老十家"为例 | 第74-83页 |
| 3.2 中国基金经理特征的总体描述 | 第83-89页 |
| 3.2.1 中国基金经理总体特征的描述 | 第83-86页 |
| 3.2.2 中国基金经理的特征:以"老十家"为例 | 第86-89页 |
| 3.3 本章小结 | 第89-91页 |
| 本章附录 | 第91-92页 |
| 第四章 中国证券投资基金的绩效评价:指标选择、样本选择与实证 | 第92-113页 |
| 4.1 基金绩效衡量的指标与模型选择 | 第92-100页 |
| 4.1.1 基金绩效评价的指标 | 第93-96页 |
| 4.1.2 基金绩效的评价模型 | 第96-99页 |
| 4.1.3 对基金绩效评价指标和模型的选择 | 第99-100页 |
| 4.2 中国基金绩效衡量的样本选择和区间选择 | 第100-102页 |
| 4.2.1 样本的选取 | 第101页 |
| 4.2.2 样本区间的设定 | 第101-102页 |
| 4.3 基金绩效的计算:以景顺长城优选基金为例 | 第102-111页 |
| 4.3.1 变量的选取与计算 | 第102-104页 |
| 4.3.2 指标的计算:一个半年度的计算过程 | 第104-106页 |
| 4.3.3 全部区间绩效计算结果的汇报:景顺长城优选基金为例 | 第106-107页 |
| 4.3.4 全部样本基金一期绩效的计算结果:以2015年下半年为例 | 第107-111页 |
| 4.4 本章小结 | 第111-113页 |
| 第五章 基金管理公司和基金经理特征对基金绩效的影响:机理和假说 | 第113-125页 |
| 5.1 基金管理公司特征对基金绩效的影响:机理和假说 | 第115-121页 |
| 5.1.1 基金管理公司第一大股东性质对基金绩效的影响 | 第115-117页 |
| 5.1.2 基金管理公司是否合资对基金绩效的影响 | 第117-118页 |
| 5.1.3 基金管理公司的股权结构对基金绩效的影响 | 第118页 |
| 5.1.4 基金管理公司的内部治理结构对基金绩效的影响 | 第118-121页 |
| 5.2 基金经理特征对基金绩效的影响:机理和假说 | 第121-124页 |
| 5.2.1 基金经理性别与基金绩效 | 第122-123页 |
| 5.2.2 基金经理学历与基金绩效 | 第123-124页 |
| 5.2.3 基金经理的从业经验与基金绩效 | 第124页 |
| 5.3 本章小结 | 第124-125页 |
| 第六章 基金管理公司特征对基金绩效影响的实证检验 | 第125-158页 |
| 6.1 数据来源、变量选择与描述性统计 | 第125-128页 |
| 6.1.1 数据来源 | 第125-126页 |
| 6.1.2 被解释变量选取及处理 | 第126-127页 |
| 6.1.3 控制变量选取及处理 | 第127-128页 |
| 6.1.4 被解释变量和控制变量的描述性统计 | 第128页 |
| 6.2 基金管理公司的第一大股东性质对基金绩效的影响 | 第128-145页 |
| 6.2.1 解释变量的选取、处理与描述性统计 | 第128-129页 |
| 6.2.2 实证模型与估计方法 | 第129-131页 |
| 6.2.3 实证结果及其分析 | 第131-137页 |
| 6.2.4 基金管理公司是否合资对基金绩效的影响 | 第137-145页 |
| 6.3 基金管理公司股权结构和内部治理结构对基金绩效的影响 | 第145-156页 |
| 6.3.1 解释变量的选取、处理与描述性统计 | 第145-147页 |
| 6.3.2 模型和估计方法 | 第147-148页 |
| 6.3.3 实证结果及其分析 | 第148-156页 |
| 6.4 本章小结 | 第156-158页 |
| 第七章 基金经理特征对基金绩效影响的实证检验 | 第158-188页 |
| 7.1 基金经理特征对基金绩效影响的实证检验 | 第158-168页 |
| 7.1.1 变量选择、数据来源及其处理和描述性统计 | 第158-163页 |
| 7.1.2 模型与估计方法 | 第163-164页 |
| 7.1.3 实证结果及其分析 | 第164-168页 |
| 7.2 基金经理特征对基金风险影响的实证检验 | 第168-170页 |
| 7.2.1 模型与估计方法 | 第168页 |
| 7.2.2 实证结果及其分析 | 第168-170页 |
| 7.3 稳健性检验 | 第170-186页 |
| 7.3.1 模型与估计方法 | 第170-172页 |
| 7.3.2 实证结果及其分析 | 第172-186页 |
| 7.4 本章小结 | 第186-188页 |
| 第八章 结论、政策建议及有待进一步研究的问题 | 第188-196页 |
| 8.1 结论 | 第188-189页 |
| 8.2 政策建议与启示 | 第189-194页 |
| 8.2.1 对基金业监管部门的政策建议 | 第189-192页 |
| 8.2.2 对基金管理公司的启示 | 第192-193页 |
| 8.2.3 对基金投资者的启示 | 第193-194页 |
| 8.3 有待进一步研究的问题 | 第194-196页 |
| 参考文献 | 第196-217页 |
| 附录1: 样本基金名称及所属公司 | 第217-221页 |
| 附录2: 样本基金管理公司中样本基金的数量 | 第221-223页 |
| 致谢 | 第223-225页 |
| 博士期间发表的成果目录 | 第225-226页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第226页 |
