| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第11-14页 |
| ·本文的主要创新之处 | 第11页 |
| ·本文选题背景及主要内容 | 第11-14页 |
| 2 投资组合的建立和无套利区间下限的推导 | 第14-20页 |
| ·术语解释 | 第15页 |
| ·投资组合的构建 | 第15-17页 |
| ·利用无套利原理推导无套利区间的下限 | 第17-19页 |
| ·关于投资组合Ⅱ的特点的一些说明 | 第19-20页 |
| 3 固定收益产品及其收益率的构建 | 第20-23页 |
| ·固定收益产品的概念及其概况 | 第20-21页 |
| ·构建固定收益产品并进行类比 | 第21-23页 |
| 4 投资组合的动态管理策略设计 | 第23-27页 |
| ·应对整个投资过程各种情况所应当采取的动态管理策略 | 第23-27页 |
| ·动态管理流程示意图 | 第27页 |
| 5 投资组合的风险预测和评估 | 第27-35页 |
| ·本文提出的投资组合所面临的主要风险 | 第27-29页 |
| ·VaR方法对于强制平仓风险的预测 | 第29-35页 |
| ·VaR方法对于本问题的适用性分析 | 第29-32页 |
| ·运用VaR方法结合历史数据分析爆仓风险 | 第32-35页 |
| 6 套利模型的举例研究 | 第35-51页 |
| ·通过计算无套利区间寻找投资标的 | 第35-38页 |
| ·计算收益率以及各种因素对收益率的影响 | 第38-42页 |
| ·根据历史数据计算收益率 | 第38页 |
| ·计算并绘图说明各个因素对资产组合最终收益率的影响 | 第38-42页 |
| ·投资组合动态管理中重要参数的计算 | 第42-46页 |
| ·关于何时应当止损的计算 | 第42-44页 |
| ·担保金维持比例的计算 | 第44-45页 |
| ·关于提前自主平仓的计算 | 第45-46页 |
| ·根据计算得出的动态管理策略 | 第46-47页 |
| ·用VaR方法计算强制平仓的风险 | 第47-51页 |
| 7 认购权证的价格发现初探 | 第51-57页 |
| ·权证理论定价模型 | 第51-52页 |
| ·Black-Scholes模型的推导和实证检验 | 第52-57页 |
| 8 结论与研究局限 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 作者简历 | 第61页 |