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基于模糊时间序列和群智能算法的股票价格波动预测研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第10-17页
    第一节 研究背景及意义第10-11页
    第二节 国内外研究现状第11-14页
    第三节 论文主要研究内容第14-17页
第二章 相关理论与方法概述第17-27页
    第一节 模糊理论第17-18页
    第二节 Type-1 模糊时间序列模型第18-19页
    第三节 Type-2 模糊时间序列模型第19-21页
    第四节 群智能算法第21-26页
    第五节 本章小结第26-27页
第三章 基于Type-1 金融模糊时间序列的股票预测模型第27-36页
    第一节 模糊C均值聚类算法与BP神经网络第27-28页
    第二节 GA-FCM划分模糊区间第28-33页
    第三节 模糊关系建立与预测效果评价第33-34页
    第四节 本章小结第34-36页
第四章 基于Type-2 金融模糊时间序列的股票预测模型第36-47页
    第一节 布谷鸟算法划分区间第37-39页
    第二节 模糊化以及建立模糊逻辑关系和模糊逻辑关系组第39-42页
    第三节 预测和去模糊化第42-44页
    第四节 改进型自适应和声搜索算法优化高阶计算第44-46页
    第五节 本章小结第46-47页
第五章 实证分析第47-60页
    第一节 Type-1 金融模糊时间序列实例第47-52页
    第二节 Type-2 金融模糊时间序列实例第52-58页
    第三节 本章小结第58-60页
总结与展望第60-62页
参考文献第62-68页
攻读硕士学位期间主要科研成果第68-69页
致谢第69-70页

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