均值方差投资组合模型与随机矩阵相关应用

摘要	第1-6页
abstract	第6-9页
第1章 绪论	第9-11页
·引言	第9页
·章节设置	第9-11页
第2章 期望效用理论	第11-19页
·偏好	第11-12页
·效用函数	第12页
·期望效用理论	第12-14页
·圣彼得堡悖论	第14-15页
·期望效用理论遇到的挑战	第15-19页
第3章 投资组合中的均值方差理论	第19-28页
·均值方差理论的基本假设	第19-20页
·均值方差理论	第20-21页
·均值方差准则与期望效用准则的一致性	第21-22页
·投资组合前沿边界	第22-28页
第4章 均值方差理论在操作中的难题	第28-36页
·均值向量与协方差矩阵的选取	第28页
·相关矩阵的估计	第28-30页
·马科维茨最优化之谜	第30-33页
·马科维茨之谜的解决方案	第33-36页
第5章 大维随机矩阵理论	第36-41页
·理论背景	第36-38页
·大维随机矩阵谱分布的一些基本结果	第38-41页
第6章 自助法在均值方差模型中的优化	第41-45页
·自助修正估计	第41-42页
·蒙特卡洛模拟结果	第42-43页
·应用S&P500指数对自助修正的检验	第43-45页
参考文献	第45-46页
致谢	第46-47页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果	第47页