| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·流动性风险及其产生的原因 | 第11-12页 |
| ·商业银行流动性管理研究 | 第12-13页 |
| ·商业银行流动性对冲方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容与方法 | 第14页 |
| ·主要工作和创新 | 第14-15页 |
| ·论文的基本结构 | 第15-16页 |
| 第二章 银行流动性风险管理 | 第16-22页 |
| ·银行流动性及流动性风险的内涵 | 第16-18页 |
| ·流动性的内涵 | 第16页 |
| ·流动性风险的内涵 | 第16-17页 |
| ·商业银行的流动性风险特征 | 第17-18页 |
| ·银行流动性风险管理的演进与比较 | 第18-21页 |
| ·资产管理理论 | 第18-19页 |
| ·负债管理理论 | 第19-20页 |
| ·资产负债综合管理理论 | 第20-21页 |
| ·巴塞尔协议流动性管理的演进 | 第21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 第三章 超额流动性模型构建分析 | 第22-38页 |
| ·我国银行面临的流动性现状 | 第22-26页 |
| ·宏观流动性现状 | 第22-23页 |
| ·微观流动性现状 | 第23-26页 |
| ·我国商业银行流动性管理方法 | 第26-31页 |
| ·比率管理方法 | 第26-29页 |
| ·比率管理方法的不足 | 第29页 |
| ·金融衍生品在流动性管理中的优势 | 第29-31页 |
| ·银行超额流动性模型构建研究 | 第31-37页 |
| ·期权视角下的银行流动性 | 第31-32页 |
| ·基于流动性缺口的超额流动性模型建立与修正 | 第32-36页 |
| ·保有超额流动性资产概率模型 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第四章 我国银行基于超额流动性模型实证分析 | 第38-55页 |
| ·样本的选取和相关参数 | 第38-41页 |
| ·参数的确定 | 第41-48页 |
| ·超额流动性期权价值及其保有概率 | 第48-51页 |
| ·超额流动性期权价值 | 第48-50页 |
| ·保持超额流动性的概率计算 | 第50-51页 |
| ·超额流动性期权价值在对冲中的应用 | 第51-53页 |
| ·超额流动性期权价值在期权合约中的应用 | 第51-52页 |
| ·超额流动性期权价值在互换中的应用 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 第五章 结论与展望 | 第55-59页 |
| ·结论 | 第55-57页 |
| ·展望 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 附录 1 浦东发展银行流动性风险金融资产现金流 | 第59-60页 |
| 附录 2 浦东发展银行流动性风险金融负债现金流 | 第60-61页 |
| 附录 3 浦东发展银行 2014 年半年报资产负债表（资产部分） | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第66-67页 |