| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外套利研究综述 | 第12-15页 |
| ·本文的结构和主要研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的创新、不足及进一步研究的方向 | 第16-17页 |
| 第2章 国债期货期现套利的原理 | 第17-26页 |
| ·期现套利的概念及类型 | 第17页 |
| ·国债期货的定价 | 第17-22页 |
| ·国债期货相关的重要概念 | 第17-21页 |
| ·理想状态下的国债期货理论定价 | 第21-22页 |
| ·期现套利的研究方法及无套利区间分析 | 第22-26页 |
| 第3章 我国国债市场与国债期货市场概述 | 第26-44页 |
| ·我国国债市场分析 | 第26-35页 |
| ·国债种类及规模 | 第26-29页 |
| ·国债交易市场分类 | 第29-30页 |
| ·国债交易主体 | 第30-32页 |
| ·国债交易方式 | 第32-35页 |
| ·我国国债期货市场现状分析 | 第35-37页 |
| ·国债期货的交易品种及规模 | 第35-36页 |
| ·国债期货交易的参与者及参与方式 | 第36-37页 |
| ·我国国债期货合约解读 | 第37-44页 |
| ·合约内容 | 第37-40页 |
| ·国债期货主要风险管理制度的设计 | 第40-44页 |
| 第4章 国债期货期现套利的实证研究 | 第44-56页 |
| ·不完美市场中的期现套利 | 第44-48页 |
| ·数据的选择 | 第48-49页 |
| ·CTD券的筛选 | 第49-50页 |
| ·期现套利的实证结果 | 第50-56页 |
| 第5章 影响国债期货期现套利行为的因素分析及对策建议 | 第56-59页 |
| ·影响因素分析 | 第56-57页 |
| ·对策建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录A：TF1406 买断式回购利率选择 | 第62-66页 |
| 附录B：TF1403、TF1406、TF1409 期现套利利润表 | 第66-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 作者简历 | 第73页 |