| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究对象与主要内容 | 第12页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第12-14页 |
| ·创新点与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 量价关系文献综述 | 第16-23页 |
| ·绝对收益率与交易量之间的关系 | 第16页 |
| ·收益率与交易量之间的关系 | 第16-17页 |
| ·收益率自相关与交易量之间的关系 | 第17-18页 |
| ·收益率与交易量的因果关系 | 第18-19页 |
| ·收益率波动与交易量的关系 | 第19-21页 |
| ·混合分布假说理论研究进展 | 第21-23页 |
| 第3章 上海股市收益率的基本特征及交易量分解 | 第23-34页 |
| ·样本数据的选取 | 第23页 |
| ·收益率的基本统计特征与平稳检验 | 第23-26页 |
| ·交易量的去势 | 第26-29页 |
| ·去势交易量的分解 | 第29-33页 |
| ·本章结论 | 第33-34页 |
| 第4章 基于 VAR 模型的上海股市量价关系动态分析 | 第34-49页 |
| ·VAR 相关理论简介 | 第34-38页 |
| ·上海股市的 VAR 模型 | 第38-43页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| ·脉冲响应分析 | 第44-47页 |
| ·方差分析 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 基于 EGARCH(1,1)模型的上海股市量价关系分析 | 第49-60页 |
| ·EGARCH（1,1）模型介绍 | 第49-50页 |
| ·上海股市收益率自相关与交易量之间的关系 | 第50-53页 |
| ·上海股市收益率波动与交易量之间的关系 | 第53-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第6章 本文研究总结 | 第60-65页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·研究不足及展望 | 第61-63页 |
| ·政策与建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |