A H股的动态关联性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究的内容及目标 | 第11-14页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·主要研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究目标 | 第13页 |
| ·本文特色 | 第13页 |
| ·论文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-18页 |
| ·动态相关系数文献回顾 | 第14页 |
| ·溢出效应文献回顾 | 第14-16页 |
| ·国外文献回顾 | 第14-15页 |
| ·国内文献回顾 | 第15-16页 |
| ·AH 股信息流动文献回顾 | 第16-18页 |
| 第三章 市场一体化考察 | 第18-28页 |
| ·对角化 BEKK 模型及动态相关系数 | 第18页 |
| ·市场一体化实证分析 | 第18-26页 |
| ·数据来源与选取 | 第18-19页 |
| ·数据处理 | 第19-20页 |
| ·实证结果分析 | 第20-23页 |
| ·政策对一体化程度的影响 | 第23-26页 |
| ·实证结果进一步解释 | 第26-28页 |
| 第四章 市场信息流动考察 | 第28-44页 |
| ·检验与模型 | 第28-32页 |
| ·协整检验与误差修正模型 | 第28-30页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第30-31页 |
| ·BEKK 波动溢出模型与 Wald 检验 | 第31-32页 |
| ·市场信息流动实证分析 | 第32-41页 |
| ·均值溢出实证结果 | 第32-36页 |
| ·波动溢出实证结果 | 第36-39页 |
| ·政策对溢出效应的影响 | 第39-41页 |
| ·实证结果理论解释 | 第41-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-47页 |
| ·本文研究结论 | 第44页 |
| ·政策建议 | 第44-47页 |
| 附录A 恒生国企指数与上证 50 指数成分股列表 | 第47-48页 |
| 附录B 三个指数配对组协整检验结果 | 第48-50页 |
| 附录C 做空机制推出前后两样本区间协整检验结果 | 第50-51页 |
| 附录D 沪港通宣布前后两样本区间协整检验结果 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第55页 |
