中国豆类期货市场套利研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-15页 |
| ·研究思路与基本框架 | 第15-16页 |
| ·研究的创新点 | 第16-18页 |
| 2. 理论基础 | 第18-27页 |
| ·市场有效性理论 | 第18-19页 |
| ·期货套利的基本概述 | 第19-22页 |
| ·跨品种套利 | 第20-21页 |
| ·统计套利理论 | 第21-22页 |
| ·协整相关理论 | 第22-25页 |
| ·平稳性原理 | 第22页 |
| ·单位根检验 | 第22-23页 |
| ·协整 | 第23-25页 |
| ·误差修正模型 | 第25页 |
| ·VAR方法 | 第25-27页 |
| 3. 大豆压榨套利策略 | 第27-31页 |
| ·大豆压榨套利原理 | 第27-28页 |
| ·大豆压榨套利策略及操作方法 | 第28-29页 |
| ·套利效果的衡量 | 第29-31页 |
| 4. 大豆压榨套利策略实证分析 | 第31-53页 |
| ·数据选取与处理 | 第31-32页 |
| ·基于样本内数据的套利模型构建 | 第32-40页 |
| ·相关性分析 | 第32-33页 |
| ·单位根检验 | 第33-34页 |
| ·协整检验 | 第34-37页 |
| ·构建误差修正模型 | 第37-40页 |
| ·确定交易与风控阀值 | 第40-42页 |
| ·样本内套利策略收益分析 | 第42-49页 |
| ·套利策略收益分析 | 第42-45页 |
| ·市场收益分析 | 第45-46页 |
| ·套利策略与市场收益对比 | 第46-49页 |
| ·样本外套利策略收益分析 | 第49-53页 |
| 5. 套利策略存在的问题与改进 | 第53-55页 |
| ·套利策略存在的问题 | 第53-54页 |
| ·套利策略的改进 | 第54-55页 |
| 6. 研究结论 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
