| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 导论 | 第12-19页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究目的及意义 | 第13-15页 |
| ·相关概念的界定 | 第15-17页 |
| ·可转换债券(简称：可转债) | 第15页 |
| ·股票收益率 | 第15页 |
| ·股票波动率 | 第15-16页 |
| ·市值 | 第16页 |
| ·账面市值比 | 第16页 |
| ·无风险收益率 | 第16-17页 |
| ·风险收益溢价 | 第17页 |
| ·因子模型敏感系数 | 第17页 |
| ·研究思路与框架 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-28页 |
| ·经典的标准金融学分析框架下的因子定价模型 | 第20-22页 |
| ·国内可转债研究主要方向 | 第22-25页 |
| ·分离定价方法 | 第22-24页 |
| ·二叉树定价方法 | 第24-25页 |
| ·资产定价因子模型 | 第25-28页 |
| 3. 国内可转债市场现状 | 第28-37页 |
| ·1998年以来我国可转债发行情况 | 第28-29页 |
| ·可转债市场转换情况 | 第29-30页 |
| ·我国可转债市场运行情况 | 第30-31页 |
| ·可转债样本情况 | 第31-33页 |
| ·可转债组合财务指标以及常用市场指标 | 第33-37页 |
| 4. 实证设计以及因子模型比较 | 第37-57页 |
| ·传统定价方式的介绍 | 第37-41页 |
| ·基于B-S公式的可转债定价 | 第37-39页 |
| ·二叉树定价法 | 第39-41页 |
| ·三因子模型介绍与实证方法介绍 | 第41-48页 |
| ·三因子模型的介绍与评价 | 第41-42页 |
| ·可转债组合构建 | 第42-43页 |
| ·解释变量与被解释变量设置 | 第43-45页 |
| ·司转债因子定价模型以及实证过程 | 第45-48页 |
| ·计量经济检验 | 第48页 |
| ·CAPM模型三因子模型与TERM-DEF两因子模型比较 | 第48-57页 |
| ·CAPM模型的回归结果 | 第49-50页 |
| ·TERM-DEF两因子模型 | 第50-52页 |
| ·2008-2012年可转债FF三因子模型分析 | 第52-54页 |
| ·使用TERM-DEF因子与股权三因子实证分析 | 第54-57页 |
| 5. 研究结论与展望 | 第57-64页 |
| ·研究结论 | 第57-60页 |
| ·相关建议 | 第60-61页 |
| ·研究展望 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 附表 | 第66-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72页 |