| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-17页 |
| ·国外文献综述 | 第10-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-17页 |
| ·研究内容与框架 | 第17-18页 |
| ·研究思路与方法 | 第18-19页 |
| ·可能的创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 ETF与股指期货套期保值相关理论 | 第21-40页 |
| ·ETF相关理论 | 第21-26页 |
| ·ETF的产生与发展 | 第21-22页 |
| ·ETF交易模式分析 | 第22-23页 |
| ·ETF的特点及优势分析 | 第23-25页 |
| ·ETF的投资风险分析 | 第25-26页 |
| ·股指期货相关理论 | 第26-31页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第26-28页 |
| ·股指期货的功能与特点分析 | 第28-29页 |
| ·我国推出沪深300股指期货的意义 | 第29-31页 |
| ·股指期货套期保值理论 | 第31-40页 |
| ·股指期货套期保值的基本原理 | 第31-32页 |
| ·股指期货套期保值的类型 | 第32-33页 |
| ·股指期货套期保值面临的风险 | 第33-36页 |
| ·股指期货套期保值理论的发展 | 第36-40页 |
| 第三章 最优套期保值比率的数理模型分析 | 第40-48页 |
| ·最优套期保值比率的推导 | 第40-42页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第42-46页 |
| ·简单回归模型(OLS) | 第42-43页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第43-44页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第44-45页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH) | 第45-46页 |
| ·误差修正的GARCH模型(ECM-GARCH) | 第46页 |
| ·套期保值效果的衡量 | 第46-48页 |
| 第四章 沪深300股指期货对深证100ETF套期保值的实证研究 | 第48-64页 |
| ·套期保值的必要性分析 | 第48-51页 |
| ·深证100ETF系统性风险的测度模型 | 第48-49页 |
| ·深证100ETF系统性风险的测量 | 第49-51页 |
| ·套期保值的可行性分析 | 第51-52页 |
| ·数据的来源与处理 | 第52页 |
| ·数据的检验 | 第52-54页 |
| ·单位根检验 | 第52-53页 |
| ·协整检验 | 第53-54页 |
| ·最优套期保值比率估计 | 第54-62页 |
| ·OLS模型 | 第54页 |
| ·B-VAR模型 | 第54-56页 |
| ·ECM模型 | 第56-57页 |
| ·GARCH模型 | 第57-59页 |
| ·ECM-GARCH模型 | 第59-60页 |
| ·不同模型下最优套期保值比率的比较 | 第60-62页 |
| ·套期保值效果对比 | 第62-64页 |
| 第五章 结论与未来的研究方向 | 第64-67页 |
| ·结论 | 第64-65页 |
| ·未来研究方向 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |