基于Fama-French三因素模型对我国盈余公告后漂移现象的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·理论意义 | 第10页 |
| ·现实意义 | 第10页 |
| ·研究思路及方法 | 第10-12页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文特色和创新点 | 第12-13页 |
| ·研究内容及框架 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-27页 |
| ·盈余公告后漂移现象研究综述 | 第15-22页 |
| ·盈余公告后漂移现象存在性的证明 | 第15-17页 |
| ·盈余公告后漂移现象的成因分析 | 第17-21页 |
| ·盈余公告后漂移现象文献评述 | 第21-22页 |
| ·Fama-French三因素模型文献综述 | 第22-27页 |
| ·我国股票市场中三因素模型的实证研究 | 第22-25页 |
| ·国外股票市场中三因素模型的实证研究 | 第25页 |
| ·三因素模型文献评述 | 第25-27页 |
| 第三章 理论基础与模型 | 第27-38页 |
| ·投资组合选择理论 | 第27-28页 |
| ·资本资产定价模型 | 第28-29页 |
| ·套利定价模型 | 第29-31页 |
| ·三因素模型 | 第31-37页 |
| ·三因素模型的建立 | 第31-33页 |
| ·三因素模型的风险特征 | 第33-34页 |
| ·股权分置修正理论 | 第34-37页 |
| ·本文的研究视角 | 第37-38页 |
| 第四章 我国A股市场盈余公告后漂移现象实证检验 | 第38-45页 |
| ·样本数据来源 | 第38页 |
| ·数据分组处理 | 第38-41页 |
| ·对规模数据分类 | 第38-39页 |
| ·对账面市值比数据分类 | 第39-40页 |
| ·组合因子的构造 | 第40-41页 |
| ·变量的计算方法 | 第41-45页 |
| ·异常收益率 | 第41页 |
| ·标准未预期盈余 | 第41-42页 |
| ·三因素模型计算 | 第42-43页 |
| ·控制变量的计算 | 第43-45页 |
| 第五章 实证结果及分析 | 第45-56页 |
| ·描述性统计 | 第45-47页 |
| ·各个组合变量的统计性描述 | 第45页 |
| ·三因素模型因子描述性统计 | 第45-46页 |
| ·控制变量的统计描述 | 第46-47页 |
| ·基于Fama-French三因素模型调整回归 | 第47-50页 |
| ·三因素模型总体显著性检验 | 第47-48页 |
| ·回归系数检验 | 第48-50页 |
| ·按盈余信息分组后的异常收益率 | 第50-51页 |
| ·基于三因素模型调整回归 | 第51-56页 |
| 第六章 政策建议与展望 | 第56-58页 |
| ·政策建议 | 第56页 |
| ·不足与展望 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得科研成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
