| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 主要符号说明 | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-17页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·国内外学者对风险度量方法的研究状况 | 第10-12页 |
| ·Copula-VaR风险度量方法的研究状况 | 第12-15页 |
| ·我国银行业风险水平的研究状况 | 第15页 |
| ·本文的思路及内容安排 | 第15-16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 银行业风险的基本理论 | 第17-25页 |
| ·银行体系脆弱性理论 | 第17-19页 |
| ·银行业风险的类型 | 第19-23页 |
| ·信用风险 | 第19-21页 |
| ·市场风险 | 第21-23页 |
| ·银行业风险存在的根源 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第三章 我国银行业风险的理论分析 | 第25-35页 |
| ·我国银行业风险呈现的特点 | 第25-26页 |
| ·后危机时代我国银行业风险的特殊性成因 | 第26-28页 |
| ·我国宏观经济状况及银行业风险的现状分析 | 第28-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第四章 Copula-VaR方法 | 第35-50页 |
| ·VaR的相关理论 | 第35-40页 |
| ·VaR的定义 | 第35页 |
| ·方差—协方差方法 | 第35-37页 |
| ·历史模拟法 | 第37-38页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第38-39页 |
| ·VaR计算方法的比较 | 第39页 |
| ·VaR模型的局限性 | 第39-40页 |
| ·Copula函数的引入 | 第40-47页 |
| ·Copula的概念和相关性质 | 第40-42页 |
| ·常用的几类Copula函数 | 第42-44页 |
| ·随机变量的相关性指标 | 第44-46页 |
| ·Copula函数的参数估计方法 | 第46-47页 |
| ·Copula函数构建及VaR值的计算 | 第47-49页 |
| ·Copula函数的构建 | 第47-48页 |
| ·MonteCarlo模拟法VaR值的计算 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第五章 基于Copula-VaR的我国银行业风险的实证分析 | 第50-63页 |
| ·我国银行业风险计量模型的初步构建 | 第50-52页 |
| ·信用风险的收益率模型 | 第50-51页 |
| ·市场风险的收益率模型 | 第51-52页 |
| ·数据来源及处理 | 第52-53页 |
| ·信用风险和市场风险边缘分布的估计 | 第53-59页 |
| ·风险收益率的确定 | 第53页 |
| ·风险收益率模型的回归分析 | 第53-54页 |
| ·风险因子的敏感性分析 | 第54-56页 |
| ·风险收益率的分布 | 第56-59页 |
| ·VaR的计算 | 第59-62页 |
| ·权重的确定 | 第59-60页 |
| ·VaR的计算及风险的比较分析 | 第60-62页 |
| ·结论及分析 | 第62-63页 |
| 第六章 全文总结及展望 | 第63-65页 |
| ·总结 | 第63-64页 |
| ·本文的不足及展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录1 | 第68-81页 |
| 附录2 | 第81-82页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83页 |