基于层次分析法的基金公司选股策略研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-24页 |
| ·论文选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·基金及其发展现状 | 第15-21页 |
| ·基金的定义、特点及分类 | 第15-17页 |
| ·国际基金业的发展 | 第17-19页 |
| ·国内基金业的发展 | 第19-21页 |
| ·研究内容与思路 | 第21-22页 |
| ·论文创新与不足 | 第22-24页 |
| 第2章 基金投资策略相关基础理论评述 | 第24-34页 |
| ·证券投资技术分析理论 | 第24-26页 |
| ·道氏理论 | 第24-25页 |
| ·K线理论 | 第25页 |
| ·切线理论 | 第25-26页 |
| ·形态理论 | 第26页 |
| ·波浪理论 | 第26页 |
| ·资本资产定价理论 | 第26-29页 |
| ·有效市场假说理论 | 第29-30页 |
| ·投资组合理论 | 第30-31页 |
| ·MM定理 | 第31-34页 |
| 第3章 基金公司投资策略现状分析 | 第34-45页 |
| ·按个股选择模式分类 | 第34-37页 |
| ·自上而下和自上而下的策略 | 第34-35页 |
| ·价值策略和成长策略 | 第35-37页 |
| ·其他策略 | 第37页 |
| ·按投资策略积极程度分类 | 第37-39页 |
| ·积极的投资策略 | 第37-38页 |
| ·稳健的投资策略 | 第38页 |
| ·复合型投资策略 | 第38-39页 |
| ·按投资理念分类 | 第39-42页 |
| ·技术投资策略 | 第39-41页 |
| ·基本面投资策略 | 第41-42页 |
| ·基金公司投资策略的特点分析 | 第42-43页 |
| ·股票选择方面 | 第42-43页 |
| ·投资理念方面 | 第43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第4章 基金投资策略优化模型的构建 | 第45-57页 |
| ·模型指标体系的构建 | 第45-47页 |
| ·宏观经济状况指标 | 第45-46页 |
| ·中观行业指标 | 第46页 |
| ·微观公司指标 | 第46-47页 |
| ·基金公司选股策略模型的构建 | 第47-52页 |
| ·权重的确定 | 第47-48页 |
| ·CRI一致性检验 | 第48-51页 |
| ·上市公司评分体系设计 | 第51-52页 |
| ·基金投资策略模型的优化 | 第52-56页 |
| ·优化模型的指标设计 | 第52-53页 |
| ·优化选股模型的建立 | 第53-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 基金公司选股策略模型的实证分析 | 第57-66页 |
| ·投资策略优化模型的实证分析 | 第57-60页 |
| ·样本数据的选择 | 第57-58页 |
| ·实证模型的构建 | 第58-60页 |
| ·层次分析法的选股模型实证分析 | 第60-62页 |
| ·样本的确定 | 第60页 |
| ·实证模型的构建 | 第60-62页 |
| ·实证结果 | 第62-65页 |
| ·精选投资组合收益情况 | 第62-64页 |
| ·两种模型实证结果比较 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第6章 结论与展望 | 第66-69页 |
| ·研究结论 | 第66-67页 |
| ·研究不足与展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录1——基于日交易数据的量化选股程序 | 第72-75页 |
| 附录2—基于VBA的量化选股模型 | 第75-81页 |
| 攻读学位期间的研究成果目录 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
