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高频数据下的金融波动率研究

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
第1章 绪论第12-20页
   ·相关概念第12-16页
   ·论文的研究背景第16-17页
   ·问题的提出第17-18页
   ·研究意义第18页
   ·论文的内容结构与创新第18-20页
第2章 高频数据下积分自加权波动率的估计第20-36页
   ·“已实现”波动的理论基础第20-21页
   ·“已实现”波动的性质第21-23页
   ·目前“已实现”波动研究中存在的问题第23页
   ·自加权波动率的提出第23-24页
   ·模型假设第24-25页
   ·估计简介第25-26页
   ·极限性质第26-27页
   ·技术证明第27-36页
第3章 高频数据下波动率的Bayes估计第36-42页
   ·相关引理及定理第36-37页
   ·参数的Bayes估计第37-39页
   ·波动率估计第39-42页
第4章 数值分析第42-58页
   ·数值模拟(1)第42-48页
   ·数值模拟(2)第48-52页
   ·实证分析(1)第52-55页
   ·实证分析(2)第55-57页
   ·本章小结第57-58页
参考文献第58-64页
攻读硕士学位期间发表的论文第64-66页
致谢第66-67页

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