| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-23页 |
| ·研究背景 | 第12-15页 |
| ·研究意义 | 第15-17页 |
| ·研究思路和结构安排 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·研究的贡献与不足 | 第19-23页 |
| ·本文的贡献 | 第19-20页 |
| ·本文的不足 | 第20-23页 |
| 2. 文献综述 | 第23-31页 |
| ·现代金融学对CAPM模型的质疑 | 第23-26页 |
| ·国外学者对CAPM模型的质疑 | 第23-25页 |
| ·国内学者对CAPM模型的质疑 | 第25-26页 |
| ·行为金融学对CAPM模型的挑战 | 第26-27页 |
| ·基于交易策略的风险收益关系研究方法 | 第27-28页 |
| ·对逆向风险收益关系的解释 | 第28-31页 |
| 3. 本文的理论基础 | 第31-39页 |
| ·基于均值—方差模型的分析框架 | 第31-35页 |
| ·风险收益关系的理论解释 | 第35-36页 |
| ·行为金融学对投资者非理性的研究 | 第36-39页 |
| 4. 模型建立 | 第39-42页 |
| ·基于交易策略的风险收益关系研究的短期模型 | 第39-40页 |
| ·基于交易策略的风险收益关系研究的长期模型 | 第40-42页 |
| 5. 股市长短期风险收益关系实证研究 | 第42-57页 |
| ·本文的样本选择及选择理由 | 第42-43页 |
| ·长短期模型的参数设定 | 第43页 |
| ·长短期风险收益关系的实证分析 | 第43-57页 |
| ·短期风险收益关系分析(权重约束0.05) | 第43-48页 |
| ·长期风险收益关系分析(权重约束0.05) | 第48-52页 |
| ·长短期风险收益关系比较(以全部样本作为研究对象) | 第52-53页 |
| ·权重约束调整对长短期风险收益关系的影响 | 第53-57页 |
| 6. 结论 | 第57-64页 |
| ·研究结论 | 第57-62页 |
| ·研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录 | 第68-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |