深圳中小企业板系统性风险研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 导论 | 第9-13页 |
| 1． 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 2． 本文研究的主要内容与方法 | 第10-11页 |
| 3． 本文可能的创新与不足之处 | 第11-13页 |
| 第一章 理论基础与研究综述 | 第13-29页 |
| 1．1 西方关于证券投资风险的研究综述 | 第13-26页 |
| 1．1．1 投资组合理论 | 第14-17页 |
| 1．1．2 市场模型 | 第17-19页 |
| 1．1．3 资本资产定价模型 | 第19-23页 |
| 1．1．4 套利定价模型 | 第23-24页 |
| 1．1．5 罗森伯格系统 | 第24-26页 |
| 1．2 β系数的含义与研究综述 | 第26-29页 |
| 1．2．1 β系数的含义 | 第26-27页 |
| 1．2．2 β系数研究综述 | 第27-29页 |
| 第二章 研究设计 | 第29-37页 |
| 2．1 研究的问题 | 第29-30页 |
| 2．2 研究样本和数据 | 第30-31页 |
| 2．3 研究方法 | 第31-37页 |
| 2．3．1 β系数的估计 | 第31-32页 |
| 2．3．2 变量的选取 | 第32-35页 |
| 2．3．3 研究的程序和方法 | 第35-37页 |
| 第三章 实证结果和分析 | 第37-44页 |
| 3．1 系统性风险系数β的估计值 | 第37-39页 |
| 3．2 财务指标对β系数估计值的影响分析 | 第39-41页 |
| 3．2．1 相关系数分析 | 第39-40页 |
| 3．2．2 多元线性回归分析 | 第40-41页 |
| 3．3 行业因素对β系数影响分析 | 第41-44页 |
| 结束语 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录 | 第49-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
