| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-12页 |
| ·研究的主要内容和总体框架 | 第12-13页 |
| ·主要研究方法 | 第13-14页 |
| ·论文的特色与创新 | 第14-15页 |
| 2 国内外相关文献综述 | 第15-25页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第15页 |
| ·投资者情绪度量指标的相关研究 | 第15-19页 |
| ·投资者行为理论模型的相关研究 | 第19-22页 |
| ·投资者情绪与投资组合风险—收益的相关研究 | 第22-23页 |
| ·现有文献的不足 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3 中国股票市场的投资者情绪特征分析 | 第25-32页 |
| ·中国股票市场投资者情绪的产生因素 | 第25-28页 |
| ·中国股市的制度安排 | 第25-26页 |
| ·中国股市的投资者结构 | 第26-28页 |
| ·中国股市的行业效应 | 第28页 |
| ·中国股票市场的投资者情绪特征 | 第28-31页 |
| ·股市中的过度自信程度较高 | 第28-30页 |
| ·股市中的“羊群效应” | 第30页 |
| ·投资者寻求暴富的心理 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4 基于投资者情绪的投资组合模型研究 | 第32-41页 |
| ·假设条件 | 第32-33页 |
| ·模型构建和求解 | 第33-34页 |
| ·模型理论意义分析 | 第34-38页 |
| ·投资者情绪对投资组合结构的影响 | 第34-37页 |
| ·投资者情绪对投资组合收益-风险关系的影响 | 第37-38页 |
| ·算例 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 5 基于投资者情绪的中国股票市场收益-风险关系的实证研究 | 第41-51页 |
| ·实证模型选择 | 第41-42页 |
| ·变量设计和描述 | 第42-43页 |
| ·投资者情绪度量指标分析 | 第42-43页 |
| ·股票市场收益度量指标分析 | 第43页 |
| ·样本选择及数据来源 | 第43-44页 |
| ·描述性统计与相关检验 | 第44-46页 |
| ·描述性统计 | 第44页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·相关性检验 | 第45-46页 |
| ·实证结果及分析 | 第46-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 6 结论与政策建议 | 第51-53页 |
| ·主要研究结论 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 附录 | 第59页 |
| A 作者在攻读学位期间发表和撰写的论文 | 第59页 |
| B 作者在攻读学位期间参与研究的科研项目 | 第59页 |