| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| ·选题背景与意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13页 |
| ·研究目的与意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·关于金融系统顺周期性的文献述评 | 第14-16页 |
| ·关于宏观审慎监管的文献述评 | 第16-18页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·技术路线分析 | 第19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·重点难点与创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 基于金融系统顺周期性的宏观审慎监管理论分析 | 第21-29页 |
| ·理论基础 | 第21-23页 |
| ·金融系统顺周期性理论 | 第21-22页 |
| ·宏观审慎监管理论 | 第22-23页 |
| ·金融系统顺周期性机理分析 | 第23-26页 |
| ·资本监管顺周期性的形成 | 第23-24页 |
| ·贷款损失拨备顺周期性的形成 | 第24-25页 |
| ·公允价值计算顺周期性的形成 | 第25-26页 |
| ·金融系统顺周期性的影响分析 | 第26-29页 |
| ·形成系统性风险 | 第26-27页 |
| ·加剧金融经济周期波动 | 第27页 |
| ·促进宏观审慎监管发展 | 第27-29页 |
| 第3章 基于金融系统顺周期性的宏观审慎监管实证分析 | 第29-42页 |
| ·监管资本顺周期性实证检验 | 第29-34页 |
| ·样本及数据选取 | 第29-30页 |
| ·协整及因果检验 | 第30-32页 |
| ·SVAR模型的构建 | 第32-33页 |
| ·SVAR模型下的脉冲响应函数 | 第33-34页 |
| ·贷款损失拨备顺周期性的实证检验 | 第34-38页 |
| ·样本及数据选取 | 第34-35页 |
| ·协整及因果检验 | 第35-37页 |
| ·SVAR模型的构建 | 第37页 |
| ·SVAR模型下的脉冲响应函数 | 第37-38页 |
| ·公允价值计算顺周期性的论证 | 第38-42页 |
| ·公允价值计算顺周期效应 | 第38-40页 |
| ·公允价值计算顺周期性的影响分析 | 第40-42页 |
| 第4章 基于金融系统顺周期性的宏观审慎监管框架构建 | 第42-50页 |
| ·建立宏观审慎监管框架的顺周期缓解机制 | 第43-44页 |
| ·引入杠杆率指标 | 第43页 |
| ·完善公允价值会计准则 | 第43-44页 |
| ·建立估值储备和调整金制度 | 第44页 |
| ·建立宏观审慎监管框架的逆周期机制 | 第44-46页 |
| ·建立逆周期资本监管机制 | 第45页 |
| ·实施动态损失拨备机制 | 第45-46页 |
| ·宏观审慎监管框架的运行与管理 | 第46-50页 |
| ·宏观审慎监管框架的关系分析 | 第46-47页 |
| ·宏观审慎监管框架运行的制度保障 | 第47-50页 |
| 第5章 基于金融系统顺周期性的宏观审慎监管优化路径 | 第50-55页 |
| ·压力测试模型的引进 | 第51-52页 |
| ·压力测试方法 | 第51页 |
| ·实施宏观压力测试 | 第51-52页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅲ》的实施 | 第52-53页 |
| ·逆周期超额资本要求 | 第52-53页 |
| ·建立流动性监管指标 | 第53页 |
| ·防范市场参与者过度自信行为 | 第53-55页 |
| ·市场参与者的过度自信行为 | 第53页 |
| ·过度自信行为的风险分析 | 第53-54页 |
| ·过度自信行为的风险防范 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
