| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景及其意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外的研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内的研究现状 | 第14-15页 |
| ·对研究现状的简要评论 | 第15页 |
| ·文章的研究方法与结构安排 | 第15-18页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·结构安排 | 第16页 |
| ·文章的创新点 | 第16-17页 |
| ·文章研究的技术路线 | 第17-18页 |
| 第2章 基于时点法的违约概率测算及其顺周期性分析 | 第18-29页 |
| ·信用风险计量概述 | 第18-20页 |
| ·信用风险计量的基本内容 | 第18-19页 |
| ·商业银行信用风险计量与违约概率的测算 | 第19-20页 |
| ·违约概率测算的时点法 | 第20-25页 |
| ·时点法的基本概念 | 第20页 |
| ·基于时点法测算违约概率的基本方法 | 第20-25页 |
| ·基于时点法违约概率测算的新动向 | 第25页 |
| ·时点法测算违约概率的顺周期性 | 第25-29页 |
| ·违约概率测算的顺周期性的形成原因 | 第25-26页 |
| ·违约概率测算的顺周期效应的传导机制 | 第26-29页 |
| 第3章 违约概率测算的跨周期修正方法的提出 | 第29-34页 |
| ·违约概率测算的跨周期修正的主要内容 | 第29-30页 |
| ·违约概率测算的跨周期修正的基本原理 | 第29-30页 |
| ·违约概率测算的跨周期修正的基本步骤 | 第30页 |
| ·违约概率测算的跨周期修正方法的提出 | 第30-32页 |
| ·经济周期因子的引入 | 第30-31页 |
| ·跨周期修正方案的设计 | 第31-32页 |
| ·时点法测算违约概率与跨周期修正的比较 | 第32-34页 |
| ·违约概率测算的跨周期修正的优点 | 第32-33页 |
| ·修正前违约概率测算结果与修正后违约概率测算结果的波动性比较 | 第33-34页 |
| 第4章 时点法测算违约概率的跨周期修正的实证分析 | 第34-43页 |
| ·实证分析的内容 | 第34-36页 |
| ·实证数据说明 | 第34-35页 |
| ·实证分析步骤 | 第35-36页 |
| ·实证分析过程 | 第36-40页 |
| ·因子分析的过程 | 第36-38页 |
| ·基于时点法测算违约概率的过程及结果 | 第38-40页 |
| ·违约概率测算的跨周期修正结果 | 第40-43页 |
| 第5章 关于违约概率测算的跨周期修正的若干建议 | 第43-46页 |
| ·应审慎运用违约概率测算的跨周期修正方法 | 第43-44页 |
| ·应从宏观审慎监管的角度对违约概率测算进行跨周期修正 | 第44-45页 |
| ·夯实违约概率跨周期修正的工作基础 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |