| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·论文的研究背景 | 第9-13页 |
| ·基于高频数据的研究进展 | 第9-11页 |
| ·基于MEM模型的提出及研究进展 | 第11-12页 |
| ·基于股指期货市场的高速发展 | 第12-13页 |
| ·问题的提出 | 第13-14页 |
| ·基于股指期货市场波动建模问题 | 第13页 |
| ·基于 MEM 模型对我国股指期货市场的实证研究 | 第13页 |
| ·基于不同“已实现”波动的实证比较问题 | 第13-14页 |
| ·基于门限 ME M 模型的提出及实证分析的问题 | 第14页 |
| ·论文的结构 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| ·论文的研究方法及研究工具 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货概述及相关文献综述 | 第17-36页 |
| ·股指期货概述 | 第17-18页 |
| ·股指期货的定义 | 第17页 |
| ·股指期货的功能 | 第17页 |
| ·股指期货交易的风险 | 第17-18页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第18-20页 |
| ·股指期货的产生背景 | 第18-19页 |
| ·股指期货市场的发展阶段 | 第19页 |
| ·全球主要股指期货市场 | 第19-20页 |
| ·我国股指期货市场 | 第20-23页 |
| ·我国发展股指期货的历史回顾 | 第20-21页 |
| ·我国股指期货市场简介 | 第21页 |
| ·沪深 300 指数期货 | 第21-22页 |
| ·我国股指期货市场特有的风险 | 第22-23页 |
| ·股指期货的推出对我国证券市场的意义 | 第23页 |
| ·国外学者关于股指期货研究的文献综述 | 第23-28页 |
| ·股指期货的定价 | 第24页 |
| ·利用股指期货进行套期保值与套利 | 第24-25页 |
| ·股指期货的推出对现货市场波动性的影响 | 第25-26页 |
| ·股指期货价格与现货市场价格之间的关系 | 第26-27页 |
| ·股指期货市场的监管 | 第27-28页 |
| ·国内学者关于股指期货研究的文献综述 | 第28-34页 |
| ·股指期货基础理论方面 | 第29页 |
| ·股指期货合约及交易制度的设计 | 第29-30页 |
| ·股指期货的套期保值与套利 | 第30页 |
| ·股指期货交易的推出对现货市场波动性的影响 | 第30-32页 |
| ·股指期货价格与现货市场价格之间的关系 | 第32-33页 |
| ·股指期货市场风险管理与监管机制 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第三章 基于乘积误差模型（MEM）的股指期货波动建模 | 第36-52页 |
| ·乘积误差模型（MEM） | 第36-39页 |
| ·乘积误差模型（MEM）的提出 | 第36-37页 |
| ·乘积误差模型（MEM）的基本形式及其参数估计 | 第37页 |
| ·对于乘积误差模型（MEM）的研究进展 | 第37-39页 |
| ·“已实现”波动 | 第39-40页 |
| ·“已实现”波动估计量的提出 | 第39页 |
| ·“已实现”波动的定义 | 第39页 |
| ·“已实现”波动的性质 | 第39-40页 |
| ·我国股指期货“已实现”波动的统计特性 | 第40-47页 |
| ·样本数据描述 | 第40页 |
| ·IF01 合约“已实现”波动的统计性质分析 | 第40-47页 |
| ·IF01 合约“已实现”波动统计性质总结 | 第47页 |
| ·利用 MEM 模型为我国股指期货“已实现”波动建模 | 第47-50页 |
| ·误差项分布 | 第47-49页 |
| ·利用不同的误差项分布分别建模 | 第49-50页 |
| ·建模结果分析 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第四章 基于 MEM 模型的不同“已实现”波动比较研究 | 第52-70页 |
| ·“已实现”波动的主要改进形式 | 第52-55页 |
| ·“已实现”波动的测量误差 | 第52-53页 |
| ·调整“已实现”波动 | 第53-54页 |
| ·赋权“已实现”波动 | 第54-55页 |
| ·三种“已实现”波动统计性质比较 | 第55-65页 |
| ·三种“已实现”波动的统计信息 | 第56-62页 |
| ·三种波动自相关性分析 | 第62-64页 |
| ·三种已实现波动统计性质比较小结 | 第64-65页 |
| ·利用 MEM 模型为调整“已实现”波动、赋权“已实现”波动建模 | 第65-67页 |
| ·利用 MEM 模型为调整“已实现”波动建模 | 第65-66页 |
| ·建模结果分析 | 第66-67页 |
| ·利用 MEM 模型为赋权“已实现”波动建模 | 第67页 |
| ·建模结果分析 | 第67页 |
| ·三种“已实现”波动 ME M 建模结果总结与比较 | 第67-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 第五章 基于门限 MEM 模型的股指期货波动建模 | 第70-83页 |
| ·常见门限模型简介 | 第70-71页 |
| ·门限 MEM 模型的建立 | 第71-72页 |
| ·非线性检验 | 第72-75页 |
| ·Mcleod-Li 检验 | 第72-73页 |
| ·BDS 检验 | 第73-75页 |
| ·门限值识别的方法 | 第75-76页 |
| ·实证研究 | 第76-80页 |
| ·数据描述 | 第76页 |
| ·非线性检验 | 第76-77页 |
| ·门限值的确定 | 第77-78页 |
| ·门限 MEM 模型的建立 | 第78-80页 |
| ·MEM 模型和门限 MEM 模型建模结果比较 | 第80-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 第六章 总结与展望 | 第83-87页 |
| ·本文完成的主要研究成果 | 第83-85页 |
| ·对国内外学者关于股指期货研究成果进行文献综述 | 第83页 |
| ·利用 MEM 模型对我国股指期货合约“已实现”波动建模 | 第83-84页 |
| ·利用 MEM 模型对于三种“已实现”波动进行了实证比较研究 | 第84页 |
| ·利用门限 MEM 模型对股指期货合约的“已实现”波动建模 | 第84-85页 |
| ·未来研究展望 | 第85-87页 |
| ·高阶 MEM 模型的实证研究问题 | 第85页 |
| ·ARFIMA 模型和 MEM 模型的比较问题 | 第85-86页 |
| ·时间序列非线性检验方法创新问题 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-94页 |
| 发表论文与参加科研项目情况 | 第94-95页 |
| 致谢 | 第95页 |
