保险资金投资运用的风险管理
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及选题的意义 | 第10-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-16页 |
| ·VaR方法在保险资金风险管理的应用综述 | 第12-14页 |
| ·极值理论综述 | 第14-15页 |
| ·Copula综述 | 第15-16页 |
| ·文章研究框架 | 第16-17页 |
| ·主要创新点 | 第17-18页 |
| 2. 保险资金投资运用和投资渠道风险管理 | 第18-21页 |
| ·我国保险资金的投资运用情况 | 第18-20页 |
| ·我国保险资金在投资中存在的问题 | 第20-21页 |
| 3. 相关理论方法介绍 | 第21-39页 |
| ·VAR和CVAR基本理论 | 第21-27页 |
| ·VaR的定义 | 第21页 |
| ·模型基本参数的选取 | 第21-24页 |
| ·推算收益率分布的不同方法的比较 | 第24-25页 |
| ·VaR模型的优缺点 | 第25-26页 |
| ·VaR的修正—CVaR | 第26页 |
| ·VaR的检验方法—Kupiec检验法 | 第26-27页 |
| ·极值理论 | 第27-32页 |
| ·分块样本极值理论 | 第27-28页 |
| ·POT模型 | 第28-31页 |
| ·VaR和CvaR的估计 | 第31页 |
| ·GARCH-EVT模型的建立 | 第31-32页 |
| ·COPULA理论 | 第32-39页 |
| ·Copula的定义及Sklar定理 | 第33页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第33-34页 |
| ·Copula函数的分类 | 第34-36页 |
| ·Copula模型参数的估计 | 第36-37页 |
| ·GARCH-EVT-Copula模型的构建 | 第37-39页 |
| 4. 基于GARCH-COPULA模型的实证研究 | 第39-52页 |
| ·数据的选取与预处理 | 第39-40页 |
| ·确定边缘分布 | 第40-42页 |
| ·尾部分布的GPD模型的阈值选取 | 第42-44页 |
| ·GARCH-EVT-COPULA模型的建立 | 第44-45页 |
| ·收益率数据的模拟 | 第45-47页 |
| ·资产组合的风险 | 第47-48页 |
| ·模型的对比与评价 | 第48-49页 |
| ·投资组合优化 | 第49-52页 |
| ·优化模型的建立 | 第50页 |
| ·优化结果及分析 | 第50-52页 |
| 5. 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·本文主要结论 | 第52-53页 |
| ·不足、建议和展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第63页 |
