| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-20页 |
| ·预备知识 | 第7-15页 |
| ·什么是随机模型的小概率问题 | 第7-11页 |
| ·重尾分布族的介绍 | 第11-12页 |
| ·破产理论概论 | 第12-13页 |
| ·一些定义 | 第13-15页 |
| ·相关风险模型的研究现状 | 第15-18页 |
| ·一般更新风险模型 | 第15-17页 |
| ·有利息力的风险更新模型 | 第17页 |
| ·对离散时间的一般更新风险模型 | 第17-18页 |
| ·本文的主要研究成果 | 第18-20页 |
| 第二章 索赔额分布属于ERV族下的有关结果 | 第20-35页 |
| ·模型的引入 | 第20-22页 |
| ·Levy过程的引入 | 第20-21页 |
| ·建立一般风险模型 | 第21-22页 |
| ·预备引理 | 第22-25页 |
| ·有关结果及其证明 | 第25-35页 |
| 第三章 索赔额分布属于族下的有关结果 | 第35-46页 |
| ·模型的引入 | 第35页 |
| ·预备引理 | 第35-37页 |
| ·有关结果及其证明 | 第37-46页 |
| 主要参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |