| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究的背景、目的和意义 | 第7-9页 |
| ·国内外的研究现状 | 第9-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文创新之处 | 第13-14页 |
| 2 信用违约预测和度量的基本模型分析和评述 | 第14-26页 |
| ·信用违约预测模型发展历程 | 第14-15页 |
| ·基于期权定价理论的结构模型 | 第15-22页 |
| ·基于市场价格信息的简约模型 | 第22-24页 |
| ·结构模型与简约模型的比较分析与评述 | 第24-26页 |
| 3 我国企业债券风险管理现状 | 第26-31页 |
| ·我国企业债券发展的历程 | 第26-28页 |
| ·我国企业债券的信用风险 | 第28-31页 |
| 4 延迟滤波下的违约概率模型 | 第31-41页 |
| ·关于延迟滤波 | 第31-32页 |
| ·假设条件 | 第32页 |
| ·违约的分布函数与概率密度函数 | 第32-34页 |
| ·实证模型与数据 | 第34-41页 |
| 注释 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 在校期间发表论文 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |