| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第6-10页 |
| ·理论背景及研究现状 | 第6-9页 |
| ·本文主要工作 | 第9-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-14页 |
| ·一致风险测度 | 第10-11页 |
| ·凸风险测度 | 第11-14页 |
| 3 凸风险测度的例子及投资组合问题 | 第14-21页 |
| ·凸风险测度的例子 | 第14-17页 |
| ·CVaR | 第14-15页 |
| ·推广的CVaR(记为GCVaR) | 第15-16页 |
| ·基于熵的风险测度的一个注记 | 第16-17页 |
| ·凸风险测度的投资组合选择问题 | 第17-21页 |
| ·一般的投资组合选择模型 | 第17-19页 |
| ·基于CVaR的一个投资组合实例 | 第19-21页 |
| 4 拟凸风险测度的表示及其最优化问题 | 第21-36页 |
| ·拟凸风险测度的定义及其与凸的比较 | 第21-27页 |
| ·拟凸风险测度的引入 | 第21页 |
| ·拟凸性的定义及其与凸性的比较 | 第21-27页 |
| ·拟凸风险测度的表示定理 | 第27-31页 |
| ·拟凸风险测度的表示定理 | 第27-28页 |
| ·拟凸风险测度的凸风险测度的关系及拟凸风险测度的例子 | 第28-31页 |
| ·拟凸风险测度的最优化问题 | 第31-36页 |
| ·运用乘数理论 | 第31-34页 |
| ·运用对偶理论 | 第34-35页 |
| ·上述理论对比凸风险测度最优化 | 第35-36页 |
| 5 总结 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |