| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究的背景、理论及实际意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究的理论和实际意义 | 第9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-13页 |
| ·国外研究 | 第9-12页 |
| ·国内研究 | 第12-13页 |
| ·研究的基本内容、方法及可能创新点 | 第13-15页 |
| ·研究的基本内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法及可能创新点 | 第14-15页 |
| 2. 我国住房抵押贷款提前还款风险情况 | 第15-23页 |
| ·我国住房抵押贷款提前还款风险基本概述 | 第15-18页 |
| ·我国住房抵押贷款简述 | 第15-16页 |
| ·我国固定利率住房抵押贷款提前还款风险及影响因素 | 第16-18页 |
| ·我国固定利率住房抵押贷款提前还款风险管理现状分析 | 第18-23页 |
| ·我国固定利率住房抵押贷款发展状况 | 第18-19页 |
| ·我国固定利率住房抵押贷款提前还款风险管理现状 | 第19-23页 |
| 3. 基于隐含期权的固定利率住房抵押贷款最优化模型 | 第23-40页 |
| ·现有固定利率住房抵押贷款定价模型理论分析 | 第23-25页 |
| ·基于利率风险补偿机制确定固定利率的定价原理 | 第23-24页 |
| ·基于违约期权的固定利率住房抵押贷款定价模型 | 第24-25页 |
| ·固定利率住房抵押贷款隐含期权的界定 | 第25-26页 |
| ·基于方差风险最小化模型及求解 | 第26-32页 |
| ·市场利率 r 的分布 | 第26-27页 |
| ·有提前还款隐含期权的贷款价值 | 第27-28页 |
| ·固定利率抵押贷款的期望收益与方差 | 第28-30页 |
| ·方差风险最小化模型及求解 | 第30-32页 |
| ·基于单位风险收益最大化模型及其求解 | 第32-38页 |
| ·类似方差的风险度量指标 | 第32-34页 |
| ·单位风险收益最大化模型及其求解 | 第34-38页 |
| ·模型适用比较 | 第38-40页 |
| 4. 我国商业银行固定利率住房抵押贷款利率定价实证分析 | 第40-49页 |
| ·以中国光大银行利率数据进行验证分析 | 第40-43页 |
| ·固定利率住房抵押贷款利率数据的选取 | 第40-42页 |
| ·模型验证 | 第42-43页 |
| ·我国商业银行固定利率住房抵押款利率定价应用 | 第43-49页 |
| ·应用背景 | 第43-44页 |
| ·利率数据的选取与整理 | 第44-46页 |
| ·模型参数估计 | 第46-47页 |
| ·基于 MATLAB 软件编程求解 | 第47-48页 |
| ·模型求解结果分析 | 第48-49页 |
| 5. 总结与展望 | 第49-51页 |
| ·总结 | 第49-50页 |
| ·展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 1 | 第55-57页 |
| 附录 2 | 第57-58页 |
| 附录 3 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
