我国开放式基金绩效及其持续性的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 引言 | 第13-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第13-17页 |
| ·研究方法和主要内容 | 第17-19页 |
| ·论文创新和不足之处 | 第19-21页 |
| 2. 文献综述 | 第21-28页 |
| ·基金业绩评价的文献综述 | 第21-24页 |
| ·基金绩效持续性的文献综述 | 第24-25页 |
| ·国内相关文献 | 第25-26页 |
| ·简要评述 | 第26-28页 |
| 3. 基金绩效指标研究 | 第28-39页 |
| ·证券投资基金定义 | 第28页 |
| ·基金的风险水平 | 第28-30页 |
| ·标准差 | 第28-29页 |
| ·β系数 | 第29页 |
| ·下跌风险度量 | 第29页 |
| ·相对风险度量 | 第29-30页 |
| ·基金绩效衡量指标 | 第30-33页 |
| ·绝对收益水平 | 第30页 |
| ·经风险调整的单一因素指标 | 第30-31页 |
| ·多因素指标 | 第31-33页 |
| ·择时选股能力模型 | 第33-35页 |
| ·T-M模型 | 第33-34页 |
| ·H-M模型 | 第34页 |
| ·C-L模型 | 第34-35页 |
| ·基金评级体系 | 第35-39页 |
| ·晨星评价体系 | 第35-36页 |
| ·标准普尔的评级系统Micropal | 第36-37页 |
| ·我国主要的基金评级体系 | 第37-39页 |
| 4. 实证模型及数据来源 | 第39-43页 |
| ·实证模型 | 第39-40页 |
| ·詹森模型 | 第39页 |
| ·T-M模型 | 第39-40页 |
| ·样本选取 | 第40-41页 |
| ·数据来源及处理 | 第41-43页 |
| ·收益率的计算 | 第41页 |
| ·市场基准组合收益率的确定 | 第41-42页 |
| ·无风险利率的确定 | 第42-43页 |
| 5. 基金绩效的实证分析 | 第43-56页 |
| ·样本描述性统计分析 | 第43-48页 |
| ·基于CAPM模型的分析 | 第44-46页 |
| ·基于T-M模型的分析 | 第46-48页 |
| ·基金的分类研究 | 第48-51页 |
| ·被动管理型基金 | 第48-49页 |
| ·主动管理型基金 | 第49-51页 |
| ·持续性讨论 | 第51-54页 |
| ·持续性含义 | 第51页 |
| ·绩效持续性检验方法 | 第51-53页 |
| ·基金绩效的持续性检验 | 第53-54页 |
| ·我国基金业存在问题分析 | 第54-56页 |
| 6. 结论及进一步研究方向 | 第56-60页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·提高基金绩效及其持续性的建议 | 第57-59页 |
| ·进一步研究方向 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
