累计期权研究--以中信泰富和深南电为例
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 前言 | 第12-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-23页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第14-17页 |
| ·选题背景 | 第14-16页 |
| ·选题意义 | 第16-17页 |
| ·文献综述 | 第17-20页 |
| ·期权简述 | 第17-18页 |
| ·期权的定价 | 第18-19页 |
| ·累计期权 | 第19-20页 |
| ·研究思路和方法 | 第20-23页 |
| ·二叉树模型 | 第21页 |
| ·模拟 | 第21-23页 |
| 2. 累计期权概述 | 第23-28页 |
| ·累计期权的概念 | 第23-26页 |
| ·基本概念及陈述 | 第23-24页 |
| ·基本特征 | 第24-25页 |
| ·累计期权的本质 | 第25-26页 |
| ·累计期权在国内外的发展历程 | 第26-27页 |
| ·影响累计期权的因素 | 第27-28页 |
| 3. 中信泰富案例研究 | 第28-39页 |
| ·中信泰富背景介绍 | 第28-30页 |
| ·中信泰富合约条款详解 | 第30-33页 |
| ·合约不是完全套期保值而是对赌协议 | 第30-31页 |
| ·累计期权不是零和游戏 | 第31-33页 |
| ·估计累计期权交易双方损益 | 第33-37页 |
| ·数据来源 | 第33页 |
| ·累计期权给中信泰富带来的收益 | 第33-34页 |
| ·基于历史数据采用蒙特卡洛方法模拟价格估计损益 | 第34-37页 |
| ·定价 | 第37页 |
| ·总结 | 第37-39页 |
| 4. 深南电案例研究 | 第39-52页 |
| ·深南电背景介绍 | 第39-40页 |
| ·深南电合约条款详解 | 第40-43页 |
| ·第一份累计期权 | 第40-42页 |
| ·第二份累计期权 | 第42-43页 |
| ·估计累计期权交易双方损益 | 第43-49页 |
| ·数据来源 | 第43-44页 |
| ·第一份累计期权 | 第44-48页 |
| ·第二份累计期权 | 第48-49页 |
| ·定价 | 第49-50页 |
| ·第一份累计期权 | 第49-50页 |
| ·第二份累计期权 | 第50页 |
| ·总结 | 第50-52页 |
| 5. 结论与建议 | 第52-60页 |
| ·总结并比较以上两个案例所涉及的产品 | 第52-53页 |
| ·展望可能出现的新的变种及其特性 | 第53-55页 |
| ·建议 | 第55-60页 |
| ·给上市公司的建议 | 第55-57页 |
| ·给私人投资者的建议 | 第57-58页 |
| ·给监管机构的建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
