| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1 前言 | 第13-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·研究思路及方法 | 第17-18页 |
| 2 基准利率界定及其选择准则的一般性分析 | 第18-26页 |
| ·基准利率界定 | 第18-21页 |
| ·基准利率的界定 | 第18-19页 |
| ·基准利率的特征 | 第19-21页 |
| ·我国基准利率选择的一般准则 | 第21-26页 |
| ·国外基准利率选择:以美国基准利率的选择为例 | 第21-22页 |
| ·国外基准利率选择对我国的借鉴意义 | 第22-26页 |
| 3 上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)内容及其功能分析 | 第26-36页 |
| ·我国基准利率选择探索过程 | 第26-29页 |
| ·一年期存款利率 | 第26-27页 |
| ·银行间同业拆借利率 | 第27-28页 |
| ·债券市场回购利率的分析 | 第28-29页 |
| ·SHIBOR的产生和内容 | 第29-30页 |
| ·SHIBOR的产生 | 第29-30页 |
| ·SHIBOR的内容 | 第30页 |
| ·SHIBOR的功能分析 | 第30-36页 |
| ·SHIBOR的宏观调控中介功能 | 第30-32页 |
| ·SHIBOR在金融产品定价中的作用 | 第32-34页 |
| ·SHIBOR在利率市场化进程中的作用 | 第34-36页 |
| 4 SHIBOR作为市场基准利率运行的评估 | 第36-55页 |
| ·本文使用的分析方法 | 第36-39页 |
| ·相关性分析 | 第36-37页 |
| ·ADF检验 | 第37页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第37-38页 |
| ·样本数据的选择和说明 | 第38-39页 |
| ·SHIBOR与其他市场利率的相关性检验 | 第39-47页 |
| ·银行间债券回购利率与SHIBOR的比较 | 第40-43页 |
| ·SHIBOR和CHIBOR之间的相关性检验 | 第43-45页 |
| ·比较结果的解释与分析 | 第45-47页 |
| ·SHIBOR与货币供应量之间的相关性检验 | 第47-49页 |
| ·SHIBOR的各个期限利率的相关性检验 | 第49-50页 |
| ·与国民经济指标之间的相关性分析 | 第50-51页 |
| ·SHIBOR的稳定性分析 | 第51-55页 |
| ·本节使用的分析方法—脉冲响应函数(impulse response functionIRF) | 第52-53页 |
| ·检验结果及其分析 | 第53-55页 |
| 5 结论及建议 | 第55-65页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| ·SHIBOR成为基准利率的内部制约因素 | 第56-57页 |
| ·SHIBOR的报价行数量尚需扩充 | 第56-57页 |
| ·报价行存在信用级别差异,SHIBOR的信用差异溢价尚存在 | 第57页 |
| ·报价行的定价机制不健全 | 第57页 |
| ·外部制约因素 | 第57-58页 |
| ·完善SHIBOR作为市场基准利率的建议 | 第58-65页 |
| ·外部宏观经济层面的完善措施 | 第58-62页 |
| ·SHIBOR的形成机制的完善 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |
