| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第10-13页 |
| ·研究方法 | 第10-12页 |
| ·技术路线 | 第12-13页 |
| ·研究内容与创新点 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·本文创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 国内外相关研究现状及评述 | 第14-19页 |
| ·金融物理学的定义以及研究内容 | 第14页 |
| ·期货价格基本统计特征检验 | 第14-16页 |
| ·正态性检验 | 第14-15页 |
| ·平稳性检验 | 第15页 |
| ·周日历性检验 | 第15-16页 |
| ·长记忆性研究现状 | 第16-17页 |
| ·多重分形研究现状 | 第17页 |
| ·对相关研究成果的综合评述 | 第17-19页 |
| 第3章 研究价格波动的基本理论与方法 | 第19-26页 |
| ·有效市场假说的内容与缺陷 | 第19-20页 |
| ·分形市场假说 | 第20-21页 |
| ·期货市场的非线性特征 | 第21-22页 |
| ·非线性概念 | 第21-22页 |
| ·期货市场非线性特征的形成机制 | 第22页 |
| ·分形理论的发展 | 第22-25页 |
| ·长记忆性研究方法概述 | 第23-24页 |
| ·多重分形方法概述 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 我国铜、铝期货价格的基本统计特征实证研究 | 第26-33页 |
| ·数据描述 | 第26页 |
| ·检验与研究方法 | 第26-27页 |
| ·正态性检验方法 | 第26-27页 |
| ·尾分布研究方法 | 第27页 |
| ·我国铜、铝期货收益的分布特征 | 第27-31页 |
| ·正态性检验 | 第29-30页 |
| ·尾分布的拟合 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第5章 我国铜、铝期货价格的长记忆性实证研究 | 第33-42页 |
| ·基于DFA方法的长记忆性研究 | 第33-39页 |
| ·DFA(降趋脉动分析)方法概述 | 第33-34页 |
| ·实证研究 | 第34-39页 |
| ·基于修正R/S方法的长记忆性研究 | 第39-40页 |
| ·修正R/S方法概述 | 第39页 |
| ·实证研究 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第6章 我国铜、铝期货价格的多重分形特征实证研究 | 第42-55页 |
| ·基于MFDFA方法的铜铝期货价格的多重分形特征分析 | 第42-48页 |
| ·MFDFA方法概述 | 第42-43页 |
| ·实证分析 | 第43-48页 |
| ·基于配分函数法的铜铝期货价格的多重分形特征分析 | 第48-53页 |
| ·配分函数方法概述 | 第48-49页 |
| ·实证分析 | 第49-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第7章 总结与展望 | 第55-57页 |
| ·全文总结 | 第55页 |
| ·不足与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |