| 内容摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-18页 |
| 第二章 利率期限结构研究文献回顾 | 第18-70页 |
| 第一节 常用符号与定义 | 第18-20页 |
| 第二节 利率期限结构理论假设及实证检验 | 第20-23页 |
| 第三节 静态利率期限结构估计 | 第23-28页 |
| 第四节 动态利率期限结构模型 | 第28-66页 |
| 第五节 国内利率期限结构研究 | 第66-68页 |
| 第六节 小结 | 第68-70页 |
| 第三章 基准市场收益率曲线确立的比较研究 | 第70-94页 |
| 第一节 基准收益率曲线的基本特征 | 第72-73页 |
| 第二节 SHIBOR利率曲线及其变动模式研究 | 第73-85页 |
| 第三节 作为货币市场基准利率替代的无风险债券收益率曲线 | 第85-92页 |
| 第四节 小结 | 第92-94页 |
| 第四章 银行间债券市场静态收益率曲线模型构建比较研究——兼论收益率曲线中的税收效应 | 第94-114页 |
| 第一节 静态收益率曲线模型选取及评估标准 | 第96-100页 |
| 第二节 静态收益率曲线模型的实证比较与选择 | 第100-114页 |
| 第五章 小样本特征下我国市场收益率曲线估计 | 第114-134页 |
| 第一节 小样本情形下静态利率期限结构估计方法的不足及原因 | 第115-116页 |
| 第二节 动态利率期限结构模型设定形式的选择 | 第116-118页 |
| 第三节 针对不完全面板数据的Kalman滤波估计方法 | 第118-125页 |
| 第四节 可观测量维度不固定的Kalman滤波方法下模型参数的估计 | 第125页 |
| 第五节 实证研究及结果 | 第125-132页 |
| 第六节 小结 | 第132-134页 |
| 第六章 我国瞬时利率动态行为实证比较研究 | 第134-144页 |
| 第一节 含随机波动率与状态转换的瞬时利率动态模型 | 第136-137页 |
| 第二节 含随机波动率与状态转换的瞬时利率动态模型的实证研究 | 第137-142页 |
| 第三节 结论与讨论 | 第142-144页 |
| 第七章 结论及未来的研究方向 | 第144-146页 |
| 参考文献 | 第146-154页 |
| 附录一: Svensson静态收益率曲线模型Matlab计算程序 | 第154-157页 |
| 附录二: Smith模型参数WinBUGS估计程序 | 第157-158页 |
| 致谢 | 第158页 |
