| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 导论 | 第9-14页 |
| 一、选题背景和问题的提出 | 第9-12页 |
| 二、研究设计和主要内容 | 第12-13页 |
| 三、主要结论与创新之处 | 第13-14页 |
| 第一章 社保养老保险制度的基本理论 | 第14-23页 |
| 第一节 社会保障制度和社会保险 | 第14-16页 |
| ·社会保障制度 | 第14-15页 |
| ·社会保险制度 | 第15-16页 |
| 第二节 社保基金 | 第16-18页 |
| ·社保基金 | 第16-17页 |
| ·社会保险基金的特点 | 第17-18页 |
| ·社会保险基金的作用 | 第18页 |
| 第三节 养老保险制度 | 第18-20页 |
| ·社会养老保险制度和养老保险的概念 | 第18-19页 |
| ·养老保险的作用和意义 | 第19-20页 |
| 第四节 社会保险基金的筹集 | 第20-23页 |
| ·社会保险基金的来源 | 第20-21页 |
| ·社会保险基金的筹集方式 | 第21-23页 |
| 第二章 社保基金与资本市场 | 第23-38页 |
| 第一节 社保基金与资本市场的互动 | 第23-26页 |
| ·社保基金对资本市场的积极作用 | 第23-25页 |
| ·成熟壮大的资本市场对社保基金发展的积极作用 | 第25-26页 |
| 第二节 我国社保基金进入资本市场的必然性 | 第26-27页 |
| 第三节 社保基金的投资原则 | 第27-29页 |
| ·社保基金的投资原则 | 第27-29页 |
| ·社保基金的投资规则 | 第29页 |
| 第四节 可供社保基金选择的金融工具 | 第29-34页 |
| ·基本金融工具 | 第30-32页 |
| ·适用于社保基金投资的金融创新 | 第32-34页 |
| 第五节 我国社会保险基金投资运营的现状及存在的问题 | 第34-38页 |
| ·我国社保基金投资运营现状 | 第34-35页 |
| ·我国社保基金存在的问题 | 第35-38页 |
| 第三章 基于VAR的RAROC指标评估我国社保基金投资绩效 | 第38-48页 |
| 第一节 评价模型理论介绍 | 第38-41页 |
| ·VAR理论 | 第38-40页 |
| ·基于VAR的RAROC指标 | 第40-41页 |
| 第二节 我国社保基金投资业绩的评价 | 第41-48页 |
| ·样本采集 | 第42-43页 |
| ·社保基金投资组合的平均收益率和方差计算 | 第43-45页 |
| ·指数收益率和方差计算 | 第45-46页 |
| ·VAR和RAROC的计算 | 第46-48页 |
| 第四章 社保基金投资于指数组合的理论和实证分析 | 第48-57页 |
| 第一节 社保基金指数化投资的必要性分析 | 第48-51页 |
| ·社保基金投资指数化的国际经验 | 第48-49页 |
| ·我国社保基金进行指数化投资的原因 | 第49页 |
| ·进行指数化投资能够提高绩效水平 | 第49-51页 |
| 第二节 社保基金投资指数的实证分析 | 第51-57页 |
| ·投资工具选择 | 第51-53页 |
| ·社保基金投资于指数基金的收益—风险实证研究 | 第53-57页 |
| 第五章 社保基金投资股票比例的建议 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |