| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·风险与风险管理 | 第9-10页 |
| ·风险度量VaR | 第10-11页 |
| ·对VaR的研究状况 | 第11页 |
| ·金融时序列中的VaR非参数估计 | 第11-12页 |
| ·论文研究思路安排 | 第12-13页 |
| 第二章 主要结果 | 第13-15页 |
| ·假设条件 | 第13-14页 |
| ·主要定理 | 第14-15页 |
| 第三章 预备引理 | 第15-21页 |
| 第四章 定理证明 | 第21-34页 |
| ·强收敛性 | 第21-23页 |
| ·一致渐近正态性 | 第23-34页 |
| ·Bahadur 表达 | 第23-26页 |
| ·一致渐近正态性 | 第26-34页 |
| 第五章 实证研究 | 第34-36页 |
| 第六章 结束语 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 附录 | 第40-46页 |
| 附录一 实证研究图 | 第40-44页 |
| 附录二 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第44-45页 |
| 附录三 致谢 | 第45-46页 |