| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·问题的提出和研究背景 | 第8-10页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·套利交易的产生和研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-13页 |
| ·股指期货的发展历史 | 第10-11页 |
| ·海外中国股指期货发展的回顾 | 第11-12页 |
| ·我国开展股指期货的条件已经成熟 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路和框架 | 第13-14页 |
| 2 沪深300股指期货及其跨期套利理论 | 第14-18页 |
| ·沪深300股指期货介绍 | 第14-16页 |
| ·股指期货的定义、特点和主要功能 | 第14-15页 |
| ·沪深300股指期货介绍 | 第15-16页 |
| ·股指期货跨期套利 | 第16-17页 |
| ·股指期货跨期套利的概念 | 第16页 |
| ·股指期货跨期套利的类型 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 3 沪深300指数和股指期货各合约运行分析 | 第18-27页 |
| ·沪深300指数运行状况分析 | 第18-22页 |
| ·股指期货各合约运行分析 | 第22-26页 |
| ·沪深300指数与股指期货各合约的敏感性分析 | 第22-23页 |
| ·股指期货各合约之间的相关性分析 | 第23-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 4 股指期货跨期套利实证研究 | 第27-46页 |
| ·股指期货合约的理论定价模型 | 第27-31页 |
| ·股指期货跨期套利策略的实证 | 第31-39页 |
| ·股指期货跨期套利风险 | 第39-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 附录A 中国金融交易所颁布的《股指期货合约规则》第七章 | 第48-51页 |
| 附录B: 论文中所用相关数据 | 第51-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |