基于分层结构的证券组合风格分布研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·选题意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究现状及理论综述 | 第11-16页 |
| ·基本面协同性的风格发现 | 第12-13页 |
| ·非基本面协同性的风格发现 | 第13-14页 |
| ·风格的划分方法(RBS和MSB) | 第14-16页 |
| ·研究方法与创新点 | 第16-19页 |
| ·研究框架和研究方法 | 第16-17页 |
| ·主要创新点与优势 | 第17-19页 |
| 2 分层结构方法理论研究 | 第19-27页 |
| ·概念界定 | 第19-20页 |
| ·分层结构 | 第19页 |
| ·亚超度量空间 | 第19-20页 |
| ·风格的含义 | 第20页 |
| ·分层结构的构建 | 第20-24页 |
| ·股票间相关系数的计算 | 第21页 |
| ·股票间欧氏距离的计算 | 第21-22页 |
| ·基于最小生成树的亚超度量空间生成 | 第22-24页 |
| ·基于亚超度量空间的分层结构创建 | 第24页 |
| ·分层结构与风格分布 | 第24-26页 |
| ·分层结构与风格的关系 | 第24-25页 |
| ·基于分层结构的风格分析实证证据 | 第25-26页 |
| ·理论假设 | 第26-27页 |
| 3 证券组合的风格分布计算 | 第27-46页 |
| ·数据选取 | 第27-29页 |
| ·上证50指数样本 | 第27-28页 |
| ·沪深300指数样本 | 第28-29页 |
| ·辽宁省上市公司样本 | 第29页 |
| ·数据预处理及理论依据 | 第29-30页 |
| ·证券组合样本的实证结果 | 第30-46页 |
| ·证券组合的最小生成树 | 第30-33页 |
| ·上证50指数样本股的分层结构树 | 第33-38页 |
| ·沪深300指数样本股的分层结构树 | 第38-43页 |
| ·辽宁省上市公司样本股的分层结构树 | 第43-46页 |
| 4 证券组合的风格分布与特征研究 | 第46-57页 |
| ·风格的类型分布 | 第46-49页 |
| ·行业是风格的主导因素 | 第46页 |
| ·非行业风格的发现 | 第46-49页 |
| ·行业风格的分布对比 | 第49-52页 |
| ·行业风格分布的存在时限性对比 | 第49-51页 |
| ·行业风格分布的距离紧密度对比 | 第51-52页 |
| ·子风格与风格的内部结构 | 第52-54页 |
| ·风格内部的证券组合 | 第52页 |
| ·子风格与风格的内部结构 | 第52-54页 |
| ·中心节点与风格关联 | 第54-55页 |
| ·股权分置改革对风格的影响 | 第55-57页 |
| ·股权分置改革对证券相关度的影响 | 第55-56页 |
| ·股权分置改革对市场结构的影响 | 第56-57页 |
| 5 结论与投资建议 | 第57-60页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·相关建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录A Matlab6.5源程序 | 第63-67页 |
| 附录B 沪深300样本生成图形对应股票简称 | 第67-73页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
