| Abstract | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| ·金融衍生工具概述 | 第8-10页 |
| ·金融衍生工具以及市场 | 第8页 |
| ·基本的定义 | 第8-9页 |
| ·期权交易过程 | 第9-10页 |
| ·障碍期权简介 | 第10-11页 |
| ·几何平均资产的分布 | 第11-13页 |
| ·反射原理简介 | 第13-15页 |
| 第二章 Black-Scholes 期权定价理论 | 第15-19页 |
| ·Black-Scholes 模型介绍 | 第15页 |
| ·概念与基本假定 | 第15-16页 |
| ·Black-Scholes 模型 | 第16-19页 |
| 第三章 障碍期权定价公式 | 第19-32页 |
| ·建立模型 | 第19页 |
| ·障碍作用于整个有效期的期权定价公式 | 第19-21页 |
| ·障碍提前结束的期权定价公式 | 第21-27页 |
| ·障碍较迟出现的期权定价公式 | 第27-32页 |
| 第四章 总结 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 后记 | 第36页 |