| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 金融风险及其度量 | 第9-19页 |
| ·风险概述 | 第9-10页 |
| ·金融风险与金融风险管理 | 第10-13页 |
| ·金融风险 | 第10-12页 |
| ·金融风险管理 | 第12-13页 |
| ·金融风险度量方法 | 第13-19页 |
| ·基于标准差的风险度量理论 | 第14-17页 |
| ·半方差模型 | 第17页 |
| ·对数效用模型 | 第17-18页 |
| ·ARCH类模型 | 第18页 |
| ·风险价值模型 | 第18-19页 |
| 2 度量金融风险的VaR方法 | 第19-38页 |
| ·VaR模型的研究现状 | 第19-22页 |
| ·国外研究状况 | 第20-21页 |
| ·国内研究状况 | 第21-22页 |
| ·VaR模型概述 | 第22-29页 |
| ·VaR的计算基本原理 | 第22-26页 |
| ·VaR的作用 | 第26-28页 |
| ·VaR的优点 | 第28-29页 |
| ·VaR的测度方法 | 第29-33页 |
| ·参数法 | 第29-32页 |
| ·非参数法 | 第32-33页 |
| ·半参数法 | 第33页 |
| ·VaR方法的数学描述 | 第33-35页 |
| ·VaR模型的回测 | 第35-38页 |
| 3 ARCH类模型及其在VaR测度中的应用 | 第38-45页 |
| ·ARCH类模型的提出与发展 | 第38-42页 |
| ·ARCH模型的提出 | 第39-40页 |
| ·GARCH模型的提出与发展 | 第40-41页 |
| ·ARCH模型的一般表述 | 第41-42页 |
| ·ARCH类模型在VaR测度中的应用方法 | 第42-45页 |
| ·将ARCH类模型引入VaR测度理论的基本思想 | 第42-43页 |
| ·用ARCH类模型计算VaR的基本步骤 | 第43-45页 |
| 4 对中国股票市场风险价值的实证分析 | 第45-65页 |
| ·收益率及其分布状态 | 第45-48页 |
| ·收益率与对数收益率 | 第45-46页 |
| ·对数收益率的优点 | 第46-47页 |
| ·收益率的分布形式 | 第47-48页 |
| ·股票指数的选择 | 第48-51页 |
| ·样本股指数的数据特征 | 第51-55页 |
| ·VaR的计算及股市风险分析 | 第55-65页 |
| ·ARCH类模型的拟合及相关参数的计算 | 第56-58页 |
| ·VaR的计算及检验 | 第58-60页 |
| ·中国股市风险状况分析 | 第60-64页 |
| ·VaR的预测 | 第64-65页 |
| 5 主要研究结论及建议 | 第65-69页 |
| ·VaR模型对我国股市的借鉴作用 | 第65-66页 |
| ·对基于ARCH类模型的VaR测度方法的评价 | 第66-67页 |
| ·对开发“基于ARCH类模型的VaR测度方法”系统的构想 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第73-74页 |
| 附录一 基于PARCH-N模型的三类指数日VaR值 | 第74-87页 |
| 附录二 分位数的求解方法 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |