| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-13页 |
| ·本文目的与意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·本文创新点 | 第12-13页 |
| 2 模型设定与描述 | 第13-30页 |
| ·期限结构模型 | 第13-17页 |
| ·隐含波动率的回归模型 | 第17-22页 |
| ·局部波动率模型 | 第22-30页 |
| 3 数据来源及选取过程 | 第30-32页 |
| ·恒生指数介绍 | 第30页 |
| ·具体说明 | 第30-31页 |
| ·交易费用 | 第31-32页 |
| 4 实证部分 | 第32-44页 |
| ·期限结构模型的相关检验 | 第32-41页 |
| ·回归模型的相关检验 | 第41-44页 |
| 5 结论与展望 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 1 攻读学位期间发表论文 | 第50-51页 |
| 附录 2 相关图表 | 第51-57页 |