| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·论文研究背景、研究意义 | 第11-13页 |
| ·论文研究背景 | 第11-12页 |
| ·我国商业银行信用风险量化研究的意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外商业银行信用风险量化研究现状 | 第13页 |
| ·国内商业银行信用风险量化研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文研究内容 | 第15-16页 |
| ·论文研究思路和研究方法 | 第16-17页 |
| ·本文创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 信用风险相关理论与经典度量模型综述 | 第18-38页 |
| ·信用风险内涵与危害 | 第18-20页 |
| ·信用风险内涵 | 第18-19页 |
| ·信用风险的危害 | 第19-20页 |
| ·信用风险相关理论 | 第20-28页 |
| ·信用风险因子理论 | 第20-25页 |
| ·信用风险的VaR理论 | 第25-28页 |
| ·信用风险的评估方法 | 第28-31页 |
| ·传统信用风险评估方法 | 第28-29页 |
| ·现代信用风险评估方法 | 第29-31页 |
| ·现代主流信用风险评估模型 | 第31-37页 |
| ·信用度量制模型 | 第31-33页 |
| ·信用风险附加模型 | 第33-34页 |
| ·基于组合理论的信用组合模型 | 第34-35页 |
| ·基于期权理论的KMV模型 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 我国商业银行信用风险管理现状及存在问题 | 第38-46页 |
| ·现阶段我国商业银行的信用风险状况 | 第38-42页 |
| ·我国商业银行特有的信用风险现状 | 第38-40页 |
| ·我国商业银行信用风险形成原因分析 | 第40-42页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 我国商业银行信用风险量化管理分析与实证分析 | 第46-66页 |
| ·现代主流信用风险评估模型对我国商业银行的可借鉴性分析 | 第46-48页 |
| ·综合评述现代四大主流的信用风险评估模型 | 第46-47页 |
| ·CreditMetrics模型对我国商业银行的可借鉴性分析 | 第47-48页 |
| ·探索适合我国商业银行信用风险量化的工具 | 第48-56页 |
| ·模型的构建 | 第48-50页 |
| ·基础参数的设计 | 第50-54页 |
| ·零售业务的处理 | 第54-55页 |
| ·贷款损失的预测 | 第55-56页 |
| ·信用风险决策支持系统 | 第56-57页 |
| ·系统功用简介 | 第56-57页 |
| ·构建系统的建议 | 第57页 |
| ·信用风险量化模型的实证分析 | 第57-65页 |
| ·模型实证之案例基本情况 | 第57页 |
| ·基于模型的信用风险量化 | 第57-63页 |
| ·信用风险分析 | 第63-64页 |
| ·风险分析结论 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第5章 我国商业银行信用风险量化管理应用对策 | 第66-71页 |
| ·改善我国经济环境 | 第66-67页 |
| ·构建我国商业银行信息管理系统 | 第67-68页 |
| ·学习和借鉴国际性银行实行的内部评级法 | 第67-68页 |
| ·建立和完善内部评级基础数据库 | 第68页 |
| ·建设适合我国国情的信用风险度量和管理模型 | 第68-70页 |
| ·关于预期违约率的确定 | 第68-69页 |
| ·关于回收率的确定 | 第69页 |
| ·关于风险暴露的确定 | 第69-70页 |
| ·关于贷款组合相关系数的确定 | 第70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和研究成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
