| 内容提要 | 第1-7页 |
| 前言 | 第7-12页 |
| 1. 选题背景和意义 | 第7-8页 |
| 2. 研究内容 | 第8-10页 |
| 3. 论文结构 | 第10-11页 |
| 4. 论文的主要特点及创新 | 第11-12页 |
| 第1章 股票市场收益率和波动率的研究现状和文献综述 | 第12-38页 |
| ·股票收益率序列的统计特征与均值过程的动态属性 | 第12-18页 |
| ·股票收益率序列波动性的统计特征与波动率过程的动态属性 | 第18-35页 |
| ·我国股票收益率序列均值过程和波动率过程的时间序列性质 | 第35-38页 |
| 第2章 股票收益率时间序列的统计特征和计量模型 | 第38-61页 |
| ·股票价格和股票收益的测度和刻画 | 第38-42页 |
| ·资产收益率的概率分布及计算 | 第42-46页 |
| ·股票市场效率定义和市场类型 | 第46-48页 |
| ·资产收益率的可预见性 | 第48-49页 |
| ·股票收益率序列的非线性和非平稳性 | 第49-55页 |
| ·我国股票收益率序列的时间序列特征和“典型化事实” | 第55-61页 |
| 第3章 我国股票市场波动性与宏观经济波动之间的关联性 | 第61-75页 |
| ·我国股票价格波动性与宏观经济运行态势之间的内在关联模型 | 第62-68页 |
| ·我国股票价格波动性与宏观经济运行态势关联性的检验 | 第68-74页 |
| ·我国股票价格波动性与宏观经济变量之间关系的经验结论 | 第74-75页 |
| 第4章 我国股票收益率序列的时变波动性与双长记忆性 | 第75-98页 |
| ·时变波动性度量方法介绍 | 第75-80页 |
| ·长期记忆性度量方法介绍 | 第80-86页 |
| ·沪深股票市场收益率序列双长期记忆性经验分析 | 第86-96页 |
| ·本章小结 | 第96-98页 |
| 第5章 我国股票市场的条件波动性度量和非对称性传导机制 | 第98-122页 |
| ·股票收益率方差的马尔可夫转移模型和条件方差的区制转移模型 | 第99-101页 |
| ·我国股市收益率波动阶段性的划分与检验 | 第101-108页 |
| ·我国沪深股票市场联动和波动性“溢出效应”检验 | 第108-122页 |
| 第6章 股票收益率与通货膨胀率之间的区制相关性检验 | 第122-140页 |
| ·股票收益率与通货膨胀率之间的关系检验 | 第122-124页 |
| ·小波分析变化和小波方差 | 第124-125页 |
| ·数据描述与小波分析的经验结论 | 第125-129页 |
| ·我国股票收益率过程的区制状态划分 | 第129-131页 |
| ·具有马尔可夫区制转移的向量误差修正模型及其估计 | 第131-140页 |
| 第7章 我国股票市场波动性与股票价格的风险测度 | 第140-160页 |
| ·股票价格风险值测度的基础方法 | 第140-143页 |
| ·股票价格风险值的计算方法 | 第143-148页 |
| ·股票价格风险值测度方法的扩展 | 第148-150页 |
| ·股票价格波动性的度量方法 | 第150-155页 |
| ·股票价格风险测度的实证分析 | 第155-160页 |
| 结论 | 第160-163页 |
| 参考文献(中文) | 第163-164页 |
| 参考文献(英文) | 第164-176页 |
| 攻读博士学位期间发表的主要论文及其他成果 | 第176-177页 |
| 致谢 | 第177-178页 |
| 论文摘要(中文) | 第178-182页 |
| 论文摘要(英文) | 第182-186页 |
