| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外有关波动非对称性文献综述 | 第9-14页 |
| ·国外有关波动非对称性文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内有关波动非对称性文献综述 | 第11-14页 |
| ·波动非对称性文献综述评述 | 第14页 |
| ·研究内容及框架 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-16页 |
| ·研究框架 | 第16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 股市波动非对称性理论解释及形成机制 | 第18-36页 |
| ·股市波动非对称性的理论解释 | 第18-24页 |
| ·股市波动非对称性的理论解释 | 第18-21页 |
| ·本文基于预期信息修正的波动非对称性模型的选择 | 第21-24页 |
| ·中国股市波动非对称性形成机制分析 | 第24-36页 |
| ·股票市场有效性假说及中国股市的有效性 | 第25-28页 |
| ·中国股票市场投资者行为分析 | 第28-34页 |
| ·中国股票市场微观交易机制分析 | 第34-36页 |
| 第三章 基于预期信息修正的波动非对称性实证分析 | 第36-49页 |
| ·我国股市样本数据的统计分析 | 第36-39页 |
| ·样本数据的选取及时间段划分 | 第36-37页 |
| ·我国股市收益率时间序列的分布特征 | 第37-39页 |
| ·非正态性分析检验 | 第39页 |
| ·基于已预期信息修正的我国股市总体波动非对称性实证分析 | 第39-45页 |
| ·数据的平稳性分析 | 第39-40页 |
| ·自相关性检验 | 第40-41页 |
| ·ARCH效应检验 | 第41-43页 |
| ·我国股市总体实证分析及结果 | 第43-45页 |
| ·基于已预期信息修正我国股市阶段波动非对称性实证分析及结果 | 第45-49页 |
| ·我国股市分阶段波动非对称性实证分析 | 第45-47页 |
| ·我国股市分阶段波动非对称性的实证分析结果 | 第47-49页 |
| 第四章 实证结果原因分析与政策建议 | 第49-52页 |
| ·实证结果原因分析 | 第49-50页 |
| ·我国股市第一阶段实证结果原因分析 | 第49页 |
| ·我国股市第二、三阶段实证结果原因分析 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |