| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-13页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第9-10页 |
| ·期权定价的方法及其发展情况 | 第10-12页 |
| ·本文的研究目的与结构 | 第12-13页 |
| 第二章 保险精算方法 | 第13-19页 |
| ·引言 | 第13-14页 |
| ·公平保费定价 | 第14-15页 |
| ·B-S模型的另一推导过程 | 第15-19页 |
| 第三章 广义B-S模型的保险精算法研究 | 第19-30页 |
| ·股票价格服从几何布朗运动 | 第19-22页 |
| ·股票价格服从指数Levy过程 | 第22-25页 |
| ·股票价格服从指数O-U过程 | 第25-30页 |
| 第四章 保险精算法的应用 | 第30-48页 |
| ·认股权证的定价 | 第30-33页 |
| ·可转换债券的定价 | 第33-34页 |
| ·亚式期权的定价 | 第34-37页 |
| ·汇率联动期权的定价 | 第37-42页 |
| ·复合期权的定价 | 第42-48页 |
| 总结与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |